电力现货环境下市场力风险管控体系设计_傅靖宇.pdf

第 卷第期 年月 科技和产业 ，电力现货环境下市场力风险管控体系设计傅靖宇，周涛，赵雪婷，赵倩，张纬，张伟时，由媛媛（安徽电力交易中心有限公司，合肥 ；国网芜湖供电公司，安徽 芜湖 ；国网定远县供电公司，安徽 滁州 ）摘要：国内电力市场改革建设长期面临着发电主体市场力问题，现有的市场力管控方法未在国内电力法律框架下构建，合规性存疑。为此，借鉴美国电力市场管控经验，基于 中华人民共和国反垄断法 中滥用市场支配地位等相关条例，在法律框架内搭建“相关市场界定市场支配地位识别滥用市场支配地位行为”的市场力管控思路，提出中长期市场和现货市场的市场力管控方案。最后对国内电力市场力风险管控提出短期和长期的建议。关键词：市场力；市场力风险；电力法律框架；滥用市场支配地位；现货市场；市场力管控方案中图分类号：文献标志码：文章编号：（）收稿日期：基金项目：国网安徽省电力有限公司经济技术研究院项目（）。作者简介：傅靖宇（），男，安徽阜阳人，安徽电力交易中心有限公司，总会计师，高级工程师，研究方向为电力市场风险管控；周涛（），男，安徽六安人，安徽电力交易中心有限公司，合规部主任，工程师，研究方向为电力市场风险管控；赵雪婷（），女，河北赞皇人，安徽电力交易中心有限公司，合规部专责，高级工程师，工程硕士，研究方向为电力市场风险管控；赵倩（），女，安徽合肥人，国网芜湖供电公司，调控中心专责，工程师，工学硕士，研究方向为电力市场风险管控；张纬（），女，安徽六安人，安徽电力交易中心有限公司，结算部专责，高级工程师，工学硕士，研究方向为电力交易结算；张伟时（），男，江苏如皋人，安徽电力交易中心有限公司，交易部专责，工程师，研究方向为电力交易组织；由媛媛（），女，河北保定人，国网定远县供电公司，营销部专责，高级工程师，研究方向为电力交易系统。自 年国务院号文发布以来，第一批现货试点大多现已进入不间断试运行。由于电力生产的自然垄断特性、电力市场需求侧缺乏弹性和市场结构及运行机制设计存在缺陷等问题，部分机组必然会具备利用自身优势操纵市场价格的能力。因此，市场力风险的识别与缓解是电力现货市场体系和市场正常运营必需的一部分。为了进行市场力风险管控，国外成熟的电力市场通过调整发电侧结构、增加需求侧弹性等措施，在宏观层面缓解市场力问题。但由于国内电力行业处于“计划 市场”并轨的阶段，市场结构短期无法改变，故需要设计短期适用的市场力风险识别和规制方案。甄别市场力最简明的判据是市场力相关指标，如剩余供给率（，）指数、必须运行率（，）、赫芬达尔赫希曼指数（，）、最大个供应商指数（）、勒纳指数（）等指标。国内外专家基于这些指标对市场力的管控进行了广泛的研究。文献 提出了市场成员串谋相关联行为的判据，识别默契串谋等特殊市场力行为；文献 构建了实时和离线两个时间维度的市场力动态监测体系。部分研究结合现有技术对传统的市场力管控进行两方面的创新，一种是提出了新的判据，如利用最优潮流（，）的灵敏度分析法，在出清中结合实时 分析，提出新的事中市场力判据指标；另一种则是识别手段的创新。文献 基于模糊判定理论，利用聚类分析的手段判定发电商报价的是否串通竞标；文献 利用 回归算法进行指标筛选，并结合智能算法 样本训练得到市场力智能识别模型。但上述研究都脱离了法律规范实施的层面，在电力法律体系中合规性存疑。国内电力行业法律体系是由宪法、电力法、行政法规等有关电力方面的法律法规构成的体系。在电力行业的上位法层面，中华人民共和国电力法 和 电力监管条例 中并没有市场力管控的相关条例；在行政法规层面，年国家发改委、国家能源局 号文要求加强电力市场风险防范，建立对售电企业、发电企业和电网企业全覆盖的市场力识别和防范措施，同年出台的 号文要求推进电力交易机构进一步优化市场监管方式。在市场力风险管控的实操层面，目前电力市场相关监管机构只能凭依 中华人民共和国反垄断法（以下简称“反垄断法”）对滥用市场力行为进行管控，在其他行业，滥用市场支配地位的纠纷案都是依据 反垄断法 中相关条例裁定的，因此，电力市场的市场力风险管控体系需 要在 反 垄 断法 法律框 架内构建。本文基于 反垄断法 中滥用市场支配地位、达成垄断协议等相关条例，分析国内电力市场中关联的市场力行为。然后，充分调研美国 市场三寡头供应商测试法（）和加州 （）关键供应商识别法 并系统梳理国内试点省份市场规则中市场力检测指标、缓解和规制市场力行为的措施 。在此基础上，基于 反垄断法 法律框架总结市场力管控思路，结合现阶段试点省份的中长期和现货市场运营、交易及结算规则，提出一套适配国内法律体系、适合现阶段的中长期市场和现货市场的市场力风险识别与防控方案，并对国内电力市场未来发展伴随的市场力风险提出短期和长期的管控建议。反垄断法 在电力市场力风险管控中的应用分析 反垄断法 中规定了种垄断行为，分别是滥用市场支配地位、垄断协议、经营者集中和滥用行政权力排除限制竞争。在电力市场中，这种垄断行为分别体现为滥用市场力行为、串谋、寡头垄断、行政垄断。反垄断法 中滥用市场力行为相关规定 反垄断法 第十七条中禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为。反垄断法 中所称的市场支配地位，在电力市场中也称为具有市场力，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，使其偏离合理竞争水平的能力，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。在相关市场（）内具有市场支配地位、且滥用市场支配地位的经营者，才被认定为滥用市场力。相关市场在 反垄断法 中是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务进行竞争的商品范围和地域范围。在电力市场中，中长期挂牌、容量市场、调频市场、日前和实时电能量市场等都是相关市场的界定。反垄断法 中串谋行为相关规定 反垄断法 第十三条中禁止具有竞争关系的经营者达成固定或者变更商品价格的垄断协议。垄断协议在 反垄断法 中，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为 在电力市场中，达成垄断协议也称为串谋行为，指两个及以上的不同报价市场主体，通过串通报价或配合报价等方式协调其竞争关系，从而增大其共同利益的行为。根据市场主体之间是否进行商定，可以将电力市场的串谋行为分为两大类：一类是在商谈和约定的条件下达成的串谋，因为市场主体的行为具有一定的相似性，这类共同的市场行为相对容易被市场运营机构监测到；另一类为默契串谋，属于非合作性串谋，无需商谈和约定、仅凭共同利益为基础形成且维持，不存在事实证据。反垄断法 中限制寡头垄断相关规定 反垄断法 第二十八条中阐述经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。在电力市场中，同一利益集团的识别认定是经营者集中的一种，通过同一投资主体关系和实际控制关系识别来认定。具有同一投资主体关系或具有同一实际控制关系的多个企业，其行为具有利益一致性，应当视为同一利益集团看待。由于电力市场中发电侧的进入壁垒高，容易形成高度集中的寡头垄断格局，导致发电集团默契合谋操纵市场价格更加轻松。由于默契合谋的维持需要及时反馈和相互作用，一旦降价投机获利，背离合谋的行为将直接在当日现货出清价中体现，故电力现货市场比中长期市场更容易维持默契合谋，该市场力问题尤为突出。反垄断法 中相关监管机构合规性运营 反垄断法 第三十二条中规定行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。在电力市场中，为维护电力市场秩序，保证电力市场公平、规范、高效运行，运营机构的主要有以下两大职能，一是电力市场规则制定，调度机构和交易中心自主协商，分工承担试点规则的编制和校对，由政府部门批准后实施。另一职能则是市场运营，调度机构和交易中心按分工分别负责电力市场建设、运行、管理和维护，工作应遵循以下点：保证市场运营信息保密，按要求披露市场信息、保障信息公平、对称；规范电力市场出清计算的电网拓扑数据管理，调整出清边界条件应遵循合规性原则；严格按照市场规则组织各类交易，结算阶段傅靖宇等：电力现货环境下市场力风险管控体系设计允许市场主体差错反馈机制。国内外电力市场的市场力风险管控方法 国外电力市场的市场力风险管控方法国外电力市场典型的市场力风险管控方法有美国 采用的三寡头供应商测试、加州 关键供应商识别等方法，并对滥用市场力的市场行为采取报价替换的手段缓解市场力。国外市场力防控有配套的监管法律体系，并引入第三方独立的外包监管机构，内外部机构共同监管，分工合作监管，相互监督，避免内部监管权力的滥用。三寡头测试法美国 电力市场针对市场主体中的发电机组，由于网络输电容量限制造成其潜在市场力程度较高、控制节点电价的能力较强的情况，基于反托拉斯法（），采 用 了 三 寡 头 供 应 商 测试，抑制此类市场力的行使。三寡头测试法指的是在相关市场下，去掉被测试市场主体及最大供应量的两个供应商之后，剩余供应商的供应量是否仍能满足市场需求，本质上是计算剩余供给率（，）指数，计算公式为 （）式中：为总可用供应量；为两个最大供应商的供应量；为被测试供应商的供应量；为总需求。相关市场的界定是反托拉斯法实施过程中一个重要的环节，三寡头测试法中的相关市场界定也是基于反托拉斯法中的判例法发展起来的理论。三寡头测试法还能应用于调频市场、容量市场等相关市场中，但供应量参数的计算不同，在不同相关市场中，供应量分别体现为潮流缓解能力、调频能力和机组容量。以常用的日前能量相关市场为例，三寡头测试法根据发电厂商是否具有显著的缓解某条线路阻塞的能力来判断发电厂商是否具备市场力，具体步骤如下：）市场出清后，计算所有能缓解线路潮流的机组出力之和为总需求，线路缓解潮流总需求由以下公式算得，（）式中：为机组中标出力；，为机组对线路的转移分布因子，计算只考虑转移分布因子为负的机组出力，即能带来线路阻塞方向反方向的机组出力。）采用 基于成本报价（）进行排序，确定基于成本报价的出清价点（），如图所示。图 基于成本报价）用 对应点以下、且转移分布因子绝对值大于等于 运营所用分布因子（现设为）能缓解潮流的申报段确定总可用供应量。）对所有对系统边际价格变动有影响线路阻塞进行逐一检验。根据供应量和总需求，对市场中的机组 计 算 。若 发 电 厂 商 关 于 某 条 线 路 的 指数小于 ，表明发电厂商对于缓解该线路阻塞有不可替代的作用，因此具备市场力。对此情形，会对发电厂商的报价进行修正，修正的标准通常根据参考报价来制定。关键供应商美国加州电力市场 （）的市场力风险管控同样基于相关市场的界定，其关键供应商识别是在节点电价机制基础上，对相关市场内所有机组所在节点的电价（，）进行分解，若机组所在节点的非竞争性阻塞分量大于零，则表示该机组对至少一条线路具有市场力影响，需要进行市场力缓解。动态竞争性线路评估（）是用来区分约束为竞争性线路还是非竞争性线路的方法，计算当除去个缓解潮流最大的机组后，剩余的供应商不能提供满足线路缓解潮流需求的约束被判定为非竞争性线路。市场力识别与缓解具体步骤如下：）节点电价分解。市场上每个机组所在节点的 被分解成个分量，即，（）科技和产业 第 卷第期式中，个分量分别是电能量分量、网损分量、竞争性阻塞分量和非竞争性分量。）市场力识别。在 分解方法下，若非竞争性阻塞分量为正，则表示该机组对至少一条联络线具备市场力，需进行市场力缓解的机组。而机组所在节点 的非竞争性阻塞分量的计算为考虑每个非竞争性约束，计算其约束的影子价格和相应的转移因子的乘积，并对该乘积求和。）市场力缓解。对所有非竞争性阻塞分量大于零的机组，以默认报价和竞争性 中较高的价格进行报价替换进行市场力缓解，其中竞争性计算公式为，（）国内电力市场的市场力风险管控方法国内电力市场一批试点省份中，山东和甘肃电力市场的最新规则中编制了市场力风险管控体系的相关内容，由运营机构单独负责电力市场的监控。国内电力市场监控机制建设遵循相似的思路：设置了多层市场力风险管控机制，分别为事前（申报后出清前）和事后（出清后）两个环