旭晟出品必属精品更多考前精准押题微信：275712326387_风险管理策略基础班-肖一、风险管理策略（★★★）（四）确定风险偏好和风险承受度①确定风险偏好和风险承受度，要正确认识和把握风险与收益的平衡，防止和纠正忽视风险、片面追求收益而不讲条件、范围，认为风险越大收益越高的观念和做法（新光集团过于激进，债台高筑）；同时，也要防止单纯为规避风险而放弃发展机遇。②风险偏好和风险承受度是针对公司的重大风险制定的，对企业的非重大风险的风险偏好和风险承受度不一定要十分明确，甚至可以先不提出。③重大风险的风险偏好是企业的重大决策，应由董事会决定。（五）风险度量近五年知识点考情分第120212020201920182017风险度量方法单选无单选无无关键风险偏好可以定性，但风险承受度一定要定量。风险度量方法选择合适的风险度量方法是确定风险管理策略的需要。企业应该对所采取的风险度量方法取得共识，但不一定在整个企业使用唯一的风险度量，允许对不同的风险采取不同的度量方法。风险度量指标和方最大可能损失、概率值、期望值、波动性、在险值。最大可能损失是指风险事件发生后可能造成的最大损失。用最大可能损失来定义风险承受度是最差情形的思考逻辑。企业一般在无法判断或无须判断发生概率的时候，可将最大可能损失作为风险的衡量。概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率。在可能的结果只有好坏、对错、期望值通常指的是数学期望，即概率加权平均值。所有事件中，先将每一事件发生的概率乘以该事件的影响得出乘积，然后将这些乘积相加得到和。常用的期望值有统计期望值和效用期望值。期望值的办法综合了概率值和最大损失两种方法。例如：一个项目的投资期望收益EP的计算为波动性波动性反映数据的离散程度，也就是该变量离其期望值的距离。一般用方差或均方差(标准差）来描述波动性。方差是各个数据与其期望值的离差平方在险值是指在正常的市场条件下，在给定的时间段和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点。在险值的局限性是直观方法①指不依赖于概率统计结果的度量方法，即人们直观判断的方法，如专家意见法、层次分析法(AHP)等。②当统计数据不足或需要度量结果包括人们的偏好时，可以使用直观的度量方法。旭晟出品必属精品更多考前精准押题微信：275712326387_风险管理策略基础班-肖试题精【单选】亚星公司是一家生产、销售化工产品的企业。由于各类风险发生的可能性难以预测...
