期货交易模拟报告—最终.doc

排名成绩 交易次数成绩 报告成绩 总成绩 期货模拟交易报告 姓　名：　　 金永欣　　　　 　　 学　号：　 　140730230　　　 　　 班　级：　　金融1402（周四3、4节） 日　期：　　　　　　　　　　　　　　 登录号：　　 1049　 　　　　 　 一、交易记录（只记录开仓的期货品种和开仓价格）（至少要有3周的记录） （一）第一周 期货名称 开仓价 开仓（空头或多头）原因 白糖1705 5866.00 5/19 当日K线图呈十字K线，是前期跌势转势标志 （二）第二周 期货名称 开仓价 开仓（空头或多头）原因 沪铜1607 35220.00 5/24 KDJ指标翘头呈现金叉趋势，即将上涨 （三）第三周 期货名称 开仓价 开仓（空头或多头）原因 沪金1608 257.65×2 6/2 MACD绿柱缩减，KDJ持续翘头趋势 螺纹1607 1966.0×2 6/2 KDJ金叉，即将上涨 橡胶1608 102800×2 6/2 KDJ金叉，即将上涨 （四）第五周 期货名称 开仓价 开仓（空头或多头）原因 豆粕1609 3237.0×2 6/14（空）KDJ呈现死叉，即将下跌 白糖1609 5740.0×2 6/14（空）KDJ死叉，开始下跌 沪铜1607 35370×2 6/14 J线触底，预计将上浮 二、期货买卖交易 期货名称 开仓价（多头或空头） 平仓价 数量 盈亏 白糖1705 5866 1 沪铜1607 35220 1 沪铜1607 35910 1 2150 沪金1608 257.65 2 螺纹1607 1966 2 橡胶1608 10280 2 沪金1608 264 2 2000 螺纹1607 2054 2 1360 豆粕1609 3237 2 白糖1609 5740 2 沪铜1607 35370 2 橡胶1608 10255 2 —3500 三、期货投资心得 认识期货： 期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的商品，期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品，也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。 期货交易的对象不是具体的实物商品，而是一致统一的“标准合同”，即期货合约。在交易完成后，并没有真正的转移商品的所有权。在合同期间内，交易的任何一方都可以转让合同，不需要征得其他人的同意。履约可以采取实物交割的方式，也可以采取对冲期货合约的方式。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，不同于现货市场的实买实卖。买卖期货合约，是一些人想投机获利，另一些人想回避价格风险。 期货交易和我们所熟知的现货交易的区别：1）买卖的直接对象不同。期货的交易对象是期货合约。2）交易的目的不同。期货交易的目的一般不是到期获得实物，套期保值者的目的通过期货交易转移现货市场的价格风险，投资者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。3）交易方式不同。期货交易是以公开、公平的竞争方式进行交易（私下对冲视为违法）。4）交易场所不同。期货交易必须在交易所内依照法规进行交易、集中交易，不能进行场外交易。5）商品范围不同。期货交易品种是有限的，主要是农产品、石油、金属商品及一些初级原材料和金融产品。6）结算方式不同。期货交易实行每日无负债结算制度，必须每日结算盈亏，结算价格是按照成交价加权平均计算的。 期货交易的基本特征：1）合约标准化2）交易集中化3）双向交易和对冲机制，双向交易就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（买入建仓），也可以卖出期货合约作为期货交易的开端（卖出建仓），也就是买空卖空。对冲机制就是在期货交易中大多数交易并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任。4）杠杆机制。期货交易实行保证金制度，一般为成交价格的5%—10%。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。5）每日无负债结算制度，就是如果交易者亏损严重，当保证金账户资金不足时，则要求交易者必须在下一日开市前追加保证金，以保证每日无负债。期货的类型：商品期货和金融期货。商品期货又分为农产品期货，金属期货和能源期货。 学会分时图看盘： 分时走势图是将期货市场的交易信息实时地用曲线在坐标轴上加以显示的技术图形。坐标横轴是开市时间，纵轴上半部分是商品价格或指数，下半部分显示的是成交量。分时走势图反映的是期市现场交易的即时资料。 学会K线走势看盘： 一根K线记录了期货在一天内价格变动的情况。K线以每个交易日的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成，K线的结构可分为上影线、下影线及中间实体部分，实体也分阴线阳线。有些K线没有上下影线，开盘价就是当天最低价，收盘为当天最高价，称为实体阳线；相反实体阴线就是，开盘价是全天最高价，收盘是最低价。 K线图的基本用途就是寻找“买卖点”。通过K线图实体是阴线还是阳线，上下影线长短分析，可以用来判断多空双方力量的对比和后市的走向。一般来说，阳线说明买方的力量强于卖方力量。阳线越长，说明多方力量胜过空方越多，后市继续走强的可能性就越大。相反，若是收成阴线，那就表示卖方力量强过买方力量，阴线越长，后市走弱可能性越大。 学会成交量看盘： 成交量是指当天成交的该期货数量。总手是到目前为止此期货成交的总数量，现手是指刚刚成交的那一笔期货数量。一般情况下，成交量大并且价格上涨的期货，表示价格运行趋势好。当市场处于熊市，成交量会呈现出持续低迷的状况，此时交易氛围低迷，不宜资金进入。 学会均线（KDJ）看盘： KDJ是反映价格运行趋势的重要指标，趋势运行所形成的高点或低点分别具有阻挡或支撑作用，其点位则是重要的支撑位或阻力位。KDJ向上运行是，表示价格运行趋势是上涨，短周期线向上与长周期线交叉叫金叉，相反叫死叉。我就以KDJ来设置止损点及止盈点。 交易心得： 合理控制自己的情绪： 在期货市场中，我认为最终导致失败的不是狡猾的市场主力，也不是疲弱的期货市场，更不是纷乱复杂的市场信息，而是我们自己，正所谓期货市场中最大的敌人是投资者自己。那如何应对自己的情绪呢？其实我认为最好的就是程序化交易，设定好交易规则，在交易中避免情绪影响。另外可以利用资金管理来控制情绪，在自己看不准的时候就试探性的建少许仓位，等趋势明朗再加重仓位。 良好的交易心态： 很多投资者学习过各种技术分析、理论概念、交易方法和投资策略，但实际上派不上用，这是因为正确的投资理念被贪婪和恐惧代替了。我们要正确认识市场的风险。每个人都要做好赔钱的准备，正确地认识这个市场的性质是投身期货市场的必备前提。期货市场本身并不创造价值，任何人所赚的钱都来自别人的口袋。我们也要正确的认识价格走势和商品价值，正确认识投资与投机，在面对市场跌宕起伏时，会显得更加平和和坦然，而不会因为价格的涨跌或喜或悲。这样的心态也会使投资者以清醒的头脑做出理性的判断，从而确保投资获得成功。 对交易的热忱与专注： 热忱是个性的原动力，是相当重要的。一个人也许有很大的学问，有正确的判断力，有优秀的推理能力，但如果没有真正发至内心的热爱和对交易学习的热忱，成功会是很遥远的事。无论说什么没有欲望是不可能成功的。 耐心是投资成功的法宝： “耐心是一株很苦的植物，但其果实确十分甜美”。在期货市场中，耐心是投资的制胜法宝。1）买进需要耐心，在期货市场中想要成为赢家，就必须制定出正确的投资决策，而耐心是制定正确决策的根本条件。对于投资者来说，只有真正值得投资的机会出现，才会伺机而动。而在这个过程中，往往有很多投资这由于缺乏耐心而中途退出，导致获利机会从手边溜走。2）持有需要耐心，当投资者耐心等待时机出现后买入，就需要耐心持有，绝不能刚看到有利可图就卖出，这样很可能会放走以后的大段利润。 制定并执行规则： 严格止损是期货市场生存的第一要领，在期货市场中如果一次判断失误，不及时严格止损，很可能造成重大的损失。在这条规则的遵守上，要坚决、果断、不能等不能看、更不能抱有幻想。 总体心得： 通过学习了期货模拟交易这门课程,我对期货,对投资有了深入的了解和体会,懂得了投资是需要一定的专业知识和技术分析的。证券模拟交易课使我我对期货交易的流程有了一定的了解。我明白期货交易不等于赌博，它是需要很多科学知识。期货交易也要注意仓位控制，不要一下子就把资金全部押上去。技术分析中我觉得期货价格和成交量的分析是非常重要的。同样重要的分时线分析、K线图分析和KDJ。还有一点也很重要，就是要有足够的耐心，耐心不够的人买了一种期货很快就抛掉，结果抛掉之后又大涨，使得业绩不够好，所以我觉得要从中吸取教训。期货交易并不是一件容易的事，它是一个靠智慧吃饭的职业。我们平时也要注意一些公司动向，国家政策走向等，对期市的影响都很大。 此外我也知道了期货市场是一个充满机会和风险的地方。每个投资者都必须有备而去,必须掌握期货投资分析的技术和方法。只有这样,才能了解期货价格变动规律,及时地根据影响价格变动的因素或价格技术指标变化状况,确定买卖时点。经过半学期的学习，我懂得了期货投资分析作为期货投资过程的一个重要环节，对投资的成败起着十分重要的作用。 我所学只是一些很基础的理论知识，但我却知道实际的操作中是以这些理论知识作为支撑和依据的。经过学习期货模拟交易该课程，我觉得期货交易并不是只考一个人的眼光与胆识，还要考一个人的耐性，它在未来会有很大的发展，因为这种投资理财方式是最为寻常普遍的。期市变幻莫测，是一个充满风险和机会的市场，对于我这样一个初学者来说，需要很多东西要学。 特别感谢：李勇老师