交易计划.doc

交易计划 一；趋势分析： 1. 必须要看的技术指标清单， （1）, 平行通道线 （2）， 趋势线（及1.2.3法则和2B法则） （3）, 前高前低点 (上升趋势冲不过前高并低于前低为反转，下绛趋势同理） （4）, 是否有正在形成的反转形态(头肩形/M顶/W底....)或持续形态（旗形/三角 形/菱形/箱体....）和价格跳空等 （5）, K线形态（黄昏星/上吊线/多头吞吐/空头吞吐......） （6）, 斐波纳奇回调比率 (上升时间和下调时间的比例) （7）, 布林线和均线的方向形态及收敛--扩张等。 （8）， RSI的读数，形态，趋势线，背离，在20均线的上还是下面 2. 长，中，短期趋势的方向： (1), 分析由长期到短期原则；用上面清单上8条从周线图开始，然后是日线 图，4小时图和1 小 时图。（4H和30M图为重点分析周期） （2）， 长期趋势;日线图上一波波的高底点形成的方向；及日线80，4H480，1H1920； 的均线方向代表市场长期趋势的方向。 （维克多的123法则可以确认，但行情以走了很长了，结合周线图上RSI 1，2，3 法则和背离信号来得早又比较可靠。） （3），中期趋势；4小时图上一波波的高底点形成的方向；及4H50，1H200， 30M400，15M800，5M2400的均线方向代表市场中期趋势的方向。 （4）， 短期趋势；30分钟图上一波波的高底点形成的方向；及1H26，30M52，15M104， 5M312的均线方向代表市场短期趋势的方向。 (5), 升势过后价格涨不过前高并跌破前底为跌势；跌势过后价格跌不破前低并 涨过前高为升势。 （6） 到此就可以得出长中短期趋势的结论了； A，牛市中： 中空短空（短线空）； 中空短多（超短多和等待短空的机会）； 中空短平（观望中等待短空的机会） ； 中多短多（中短都可线多）； 中多短空（超短空等待中线多做的机会）； 中多短平（观望中等待中线多做的机会）； 中平短空（超短空）； 中平短平 （观望等待区间的短线机会）； 中平短多（超短多）； B，熊市中： 中空短空（中短线空）； 中空短多（超短多和等待短中空的机会）； 中空短平（观望中等待中空的机会） ； 中多短多（短线多等待中线空做的机会）； 中多短空（超短空等待短线多做的机会）； 中多短平（观望中等待短线多做的机会）； 中平短空（超短空）； 中平短平 （观望等待区间的短线机会）； 中平短多（超短多）； （7） 3. 策略： （1），根据上面的结论得出是做多做空还是观望，做中线短线还是超短线。 （2）， 重要的阻力位和支撑位在那里。上破阻力如何操作，破不了又如何操作等一些 于前面预测方向相反的后变因素都要考虑进去。 (3), 根据通道线 趋势线 重要支撑和阻力位 斐波纳奇回调比率 斐波纳奇时间比率 等技术指标算出大概在什么时候，在什么价位买进，目标价位是多少。 （4），买进多少手，止损位在那里，风报比是多少。心里感觉成功率高的百分比。 4，书面写出交易计划： （1） ，名称； （交易货币对） （2） ，时间； （年/月/日/时） （3） 基本面；（24小时内有那些重要经济数据和新闻要发布，在此之前市场有何反映。） （4） ，美元指数；（中短期的趋势走向，强弱成度等。） （5） ，目前趋势；（牛市还是熊市，中短趋势的方向，强弱成度，是否与美指协调等。） （6） ，支撑与阻力位；（目前市况的重要支撑与阻力在那些位置，并标明些位于趋势线上，通道线上，布林轨道上，前高前低点上还是在斐波纳奇回调比率上。） （7） ， 后市预测； （8） ，做单理由；（一定要，根据什么下单的，没理由难道是乱做的） （9） ，策略；（空/多/观望，中/短/超短，什么时间段找机会，什么时间段找入场点，什么时候在什么价位买进等。） （10） ，后变对策；（如果怎样又怎样去操作） （11） ，止损位； （止损价位，止损依据） （12） ，目标价位；（目标在那里，赢利后如何出场。） （13） ，是否加仓； （14） ，信心等级；（成功率有多大，风报比是多少，做单的有利条件多不多，给自己信心感觉评个级，五星最好，三星少做或不做，一星二星不做，） （15） ，执行结果； （16） ，总结检讨； 二；交易系统：（执行计划） (一):的交易核心理念: A: 顺大势,逆小势(买回吐空反弹), 顺更小势入场 B:一些小价差区间之后是大价差区间，大价差区间之后是小价差区间，目标就是赶在价 格呈现大幅波动以前建立仓位。 1，布林收口是小价差区间， 开口是大价差区间； 2，下跌势跌不下前低又冲不上前高是小价差区间，冲过可能转势，跌破前低为大 差价区间； 3，均线的运行永远是收敛--扩张--收敛--扩张循环往复的，收敛为小价差区间，扩 张为大价差区间。） (二):高低点顺势系统使用的技术指标和参数： RSI（14）；再加上均线（20） MA（10，20，50） （长期趋势均线：日55，4H330，1H1320； 中期趋势均线： 4H55，1H220，30M440，15M880 短期趋势均线： 1H26，30M52，15M104，5M312） MACD（12，26, 9） (三) :交易时段选择和做单规则： 入场时段－主策划时段－趋势判断时段 超短线 M1 ———— M5 ———— 30M；必须顺短期趋势 短线 5M ———— 30H ———— 4H；顺中期趋势方向做单 中线 M30 ———— 4H ———— Day；顺长期趋势方向做单 做单规则； 以5M—30H—4H为例； 1。确认中短期的趋势方向。 A， 确认中期趋势方向。 （1）。 4小时图50均线，（上多下空）。 （2）. 4小时图上；若下跌势的次波上破前次高，回调跌不下前低为趋势反转。不破 前高为趋势延续，即不破前高也跌不下前低为中平区间。（4H图的次波相当于 是30M的主峰谷，有时看30M的主峰更清楚些。） （3），4H的次波峰和谷（相当于30M的主峰）上划趋势线，不破趋势为趋势延续，破趋 势后趋势或平或反。 注： 以上3条定趋势；出现其中一两条则趋势有可能改变，交易策略上倾向于日内短线的区间交 易。3条都出现后确认趋势反转，可反相操做。 B，确认短期趋势方向。 在30分钟图上；同样用以上三条在30分钟图上判断短期的趋势， （30M图的次波相当于5M的主峰谷。） 2， 进场专策：（顺大势，逆小势，顺更小势。） 以做日内短线30分钟图为例； 顺大势： 顺中期趋势的方向。 逆小势： 利用MACD和RSI的背离，RSI的123法则等猜出顶底技术，在1小时图和30分钟图上猜底和顶。 顺更小势： 在猜顶底的同时在5分钟图上，等待超短趋势反转以后，顺5分钟的趋势利用下面入场信号 入场。 价格在52MA上300MA只做多绝不做空； （1），RSI冲不过65线并下破趋势线时，冲不上65的熊背离时等最可靠， （RSI冲上65线则要小心，用RSI的1，2，3法则并结合回调高点冲不过前高。 （3）, （4）, 收口的布林开始向下开口时，或收敛均线开始扩张时。 （5）, 布林的中轨上轨或冲不过趋势均线时。 不即破前高也跌不下前低为短平；以上两条也分不清则按原趋势看。 (若平：中空短平则看跌，中多短平则看涨，中平短平是区间，中势线向下， 短势线向上，15分钟图破前低并涨不过前高可逆短势做空 。) 3。入场点选择规则： （1）, 向下通道上轨位；向上通道的下轨位。 及重要趋势线上或支撑阻力位上。 (2), K线技术形态（上吊线 下锤线 黄昏星.......) 结合RSI背离入场。（区间可双向交易， 趋势明显时只能顺势交易。） （3）,RSI入场规则：（1分钟和5分钟图相互验证，相互配合。） a, 向下趋势的熊背离并低于前低，向上趋势的牛背离并高出前高，RSI值在50 附近； b, 顺势的 RSI 123法则入场法； c, 向下趋势的RSI上穿20均线后马上又回到均线下或20均线的拒绝形态，配合次高 点箭头后第三K线入场;（反之亦然） 附：所有的反转信号一定要发生在RSI的20均线附近最可靠，做空时RSI应在20均线的下面， 最后一个RSI顶值不能超过65；做多时RSI应在20均线的上面，最后一个RSI底值不能低于35。 (4),KD入场规则：（5分钟找入场点，右侧下单； 在时机上，空在次高点和多在次低点 则更为稳妥； 不可追价，耐心等到回调点入场。） a，超买区死叉下跌至中性区时； b，次高（低）点的死（金）叉； c，KD的失败形态； d，上升势的牛背离，下跌势的熊背离； e，明显一段跌势后价格横向发展，但KD却向上发展而进入超买区时。（反之亦然） 附： KD的假信号太多，太容易交叉和背离，所以KD的便用范围必须是顺应趋势范围内使用。 / v" C! m5 _+ D+ c2 X( （5）, 上升趋势的5M图上以跌破前次低点后回调不过前高时；结合K线技术（上 吊线 下锤线 黄昏星.......) 和RSI入场。 （6）, 趋势明显时可在斐波纳奇调到50%位上入场； F# i （五）:止损: 绝对的,必须的设置止损 1. 入场离前一个高点(底点)近时,止损可设在前一高(底点)加10点, 2. 布林线是横走的区间交易时,止损可设在布林线外轨加10点. 3. 以上2条规则设止损30M入场不能超过50点,5M入场时不能超过30点,1M入场时不能超此基础上过20点.如果超过则用第4条规则. 4. 反转点拉出了大阳线(大阴线)一条反盖了2条以上时,止损设在上一条的最未端, （六）:出场规则. (出场规则一定要用在主交易时段上) 1:以下几点只要出现任何一点即可平仓. a:RSI背离. b. 20布林收口走平. c.反转的RSI1, 2, 3形成. 2. 以下规则来制定价格目标,汇价到达目标也可考虑平仓. a.画出通道,上升或下降通汇价到达通道另一边时看能否冲过,破败立即平仓,平行通道到达目标就可平仓. b. 120布林的另一边. C.区间振荡行情时,前高或前低也可考虑平仓. （七）:风报比 风报比1：3以上我才会进场交易，否则就还不是我该出手的时机 。这样可以接受中间看错几次行情,因为当风报比为1：3时， 10次交易只要抓到3次，报酬率就是正的， 每笔最大损失控制在为保证金总资本的5%以内 。.关键止损时及时止损，盈利能拿得往。$关 _) d3 j （八） ：加仓规则； （九） 重要规则: 1,不赌数据规则： 在数据前15平仓所有头寸，或在前一个高点(低点)前严设止损，再根据新的趋势判断决定交易策略。我们应该做的是等到数据公布以后趋势明确呈现出来时，我们再利用简单顺势系统进行顺势交易获利。不要把盈利的基础构筑在不可预知的风险之上。 2,短线一定清仓过夜规则, 尽量做到清仓过夜和清仓过周末，给自己一个良好的交易心态，同时规避了大量的不确定风险。 3,平仓过早后就不能再冒然进场了,因为此时再进就是追价了,需耐心等待折返后再进. 绝大多数人在设计交易系统时都是考虑找一个非常好的入场信号.但一个高机率的的系统仍然可能出现负的收益. 三；资金管理： 四；交易法则 1，导致亏损的主要原因 下单没有计划，随心所欲 ． 频繁修改交易计划 ，对交易系统没信心． 没有严格的执行交易计划 ，纪律不严． 方向判断靠估计，猜头摸底 ． 出入场机会把握不好，追价，没耐心，怕错过机会 ． 资金管理不合理，重仓，亏损单加仓 ． 止损位设置不合理 不设止损 ． 重仓下注 ． 频繁做单 超短线能否成功？坏处是：止损是一定要设的，但是设少了很容易被打掉，成功率下跌了；设多了如果猜反了就好多赢单都赚不回。因为是超短，所以赚到的赢有限，风报比不够。好处是：机会多，容易培养盘感和练就技术。 碰到或者接近主要均线方向的背离，是顺势背离，可以做。其他背离一律不做。