rrquantC09-TB.docx
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rrquantC09
TB
//思路：突破+动态止损
//适用软件：TB-Plus/TB-旗舰版
//公式名称：rrquantC09
//数据周期：通用（H，30M）
//数据合约：指数合约
//交易合约：主力合约
//适合品种：沪铝，沪银，沪铜，铁矿石,鸡蛋，聚丙烯,螺纹,橡胶,白糖,PTA，沪锌等
//“人人宽客，人人是宽客”
//关注“人人宽客”微信公众号，获得更多量化学习资料；
Params
Numeric Length1(5);
Numeric length2(15);
Numeric TrailingStopRate(3); //跟踪止损比例
Numeric N(1.2);
Vars
NumericSeries TT1;
NumericSeries TT2;
NumericSeries KK;
NumericSeries Myprice;
NumericSeries HigherAfterEntry;
NumericSeries LowerAfterEntry;
Begin
//“人人宽客，人人是宽客”
//关注“人人宽客”微信公众号，获得更多量化学习资料；
TT1=AvgTrueRange(Length1);
TT2=AvgTrueRange(Length2);
KK=TT1/TT2;
If(MarketPosition==0 && KK[1]>N && low<=low[1]&&close[1]<close[4])
{
myprice=min(low[1],open);
SellShort(0,myprice);
Commentary("开空");
}
If(MarketPosition==0 && KK[1]>N && high>=high[1]&&close[1]>close[4.])
{
myprice=max(high[1],open);
Buy(0,myprice);
Commentary("开多");
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------
//记录入场后的最高价和最低价
//------------------------------------------------------------------------------------------------
If(MarketPosition == 1 && BarsSinceentry == 0)
{
HigherAfterEntry = Max(MyPrice, high);
LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];
}else If(MarketPosition == -1 && BarsSinceentry == 0)
{
LowerAfterEntry = Min(MyPrice, low);
HigherAfterEntry = HigherAfterEntry[1];
}
else if((MarketPosition != 0 && BarsSinceentry >= 1))
{
HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1], high[1]);
LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1], low[1]);
}
Commentary("Higherafterentry"+text(Higherafterentry));
Commentary("Lowerafterentry"+text(Lowerafterentry));
//------------------------------------------------------------------------------------------------
//跟踪止损
//------------------------------------------------------------------------------------------------
Myprice = HigherAfterEntry - Open*TrailingStopRate/100 ;
If(MarketPosition==1 And Low < Myprice && BarsSinceentry > 0)//多头跟踪止损
{
MyPrice = Min(Open, Myprice);
Sell(0, MyPrice);
Commentary("多头跟踪止损");
}
Myprice = LowerAfterEntry + Open*TrailingStopRate/100;
If(MarketPosition==-1 And High > Myprice && BarsSinceentry > 0)//空头跟踪止损
{
MyPrice = Max(Open, myprice);
BuyToCover(0, MyPrice);
Commentary("空头跟踪止损");
}
End
//“人人宽客，人人是宽客”
//关注“人人宽客”微信公众号，获得更多量化学习资料；
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本: 2017/06/15 130115
// 内核版本: V2.6.2.14
// 版权所有 rrquant
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
