rrquantC20-MC.doc
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rrquantC20
MC
inputs:
X(6),TRAILINGSTOPRATE(1),Fund(30000); ;
Vars:
JO(0),HL(0),Band(0), TMP1(0),TMP2(0), HCAfterEntry(0), LCAfterEntry(0),PriceSY(0),PriceBY(0),lots(0);
JO=openD(0);
lots=maxlist(1,IntPortion(Fund/(O*bigpointvalue*0.1)));
HL=maxlist(HighD(1)-closeD(1),closeD(1)-Lowd(1));
Band=Maxlist(JO*0.01,HL);
TMP1=JO+0.1*X*Band;
TMP2=JO-0.1*X*Band;
If MarketPosition=0 and close>=TMP1 and close[1]<TMP1 then buy("bk") lots shares next bar market;
If MarketPosition=0 and close<=TMP2 and close[1]>TMP2 then SellShort("SK") lots shares next bar market;
If MarketPosition=1 and close<=TMP2 then sell("SP") next bar market;
If MarketPosition=-1 and close>=TMP1 then BuyToCover ("BP") next bar market;
PriceSY=HCafterentry[1]-O*TRAILINGSTOPRATE*0.01;
If MarketPosition=1 and barssinceentry>1 and L<=PriceSY then sell ("SY")next bar PriceSY stop;
PriceBY=LCAfterEntry[1]+O*TRAILINGSTOPRATE*0.01;
If MarketPosition=-1 and barssinceentry>1 and H>=PriceBY then buytocover ("BY")next bar PriceBY stop;
If(BarsSinceentry = 0) then
begin
HCafterentry = C;
LCafterentry = C;
end
else begin
HCafterentry = maxlist(HCafterentry,H);
LCafterentry = Minlist(LCafterentry,L);
End
