光华2012年真题.doc

2012年北大光华金融硕士专业课真题 微观部分： 1、（15分）一个纳税人，效用函数为，w为其财富是固定值。国家按照固定税率t（0<t<1）对纳税人上报的收入征税，但此人可以少报收入，即报的收入为x（0<x<w）。同时税务机关有p的概率（0<p<1）查此人的收入，一旦查肯定能查出此人真实收入。查出之后，不仅要补齐所少交的税款，同时还要承担罚金，罚金为应纳实际税款乘以一个大于0的固定常数。Varian 高微原题！！ <1>求此纳税人选择的最优X值。（设0<x<w）同时问此纳税人选择的X与其收入W的关系。（5分） <2>如果，问此时此人选择的最优X。（5分） <3>此人有没有可能选择？在什么条件下此人会做出这种选择？（5分） 2、（20分）一个垄断厂商，成本为零。面临两个市场，学生市场和非学生市场。学生市场需求函数为q=100-2p，非学生市场需求函数为q=100-p。学生数量为x，非学生数量为y。 <1>如果统一定价，求均衡价格。每个学生的消费量是多少？每个非学生的消费量是多少？ <2>如果实行三级价格歧视，求两个市场价格。每个学生消费量多少？每个非学生消费量多少？ <3>从社会最优角度来说，统一定价和价格歧视哪个好？给出论证过程。 3、（20分）两个寡头生产同质产品，进行两阶段博弈。生产成本为，为简单起见。两厂商在第一阶段决定产能投资规模。如果产能投资为，则生产边际成本变为。但是产能投资有成本，。为简单起见，。企业面对的市场逆需求函数为。设。（这个条件我确实记不清了，不好意思）两个厂商第一阶段先进行产能博弈。到第二阶段，两厂商在观察到对方的产能投资规模后，同时进行价格博弈。 <1>第二阶段博弈的均衡是什么？（5分） <2>求第一阶段博弈的两厂商的最优反应函数。（5分） <3>回到第一阶段博弈，纳什均衡是什么？（5分）（好像问的是这个，记不清了，我这脑子啊...） <4>前面提到的那个条件，在本题中的作用是什么？（5分） 4、（15分）X、Y、Z三个人。第一阶段X和Y进行产能古诺博弈，决定产能投资规模和。第二阶段Z决定产量，但是Z决定的产量不能超过X和Y的产能投资规模之和，即有。Z的目标是X和Y的收益最大化（Z得到一个可以忽略不计的收入）。市场需求函数是D=10-P。最终的收益在X和Y之间的分配取决于X和Y的产能投资规模，即如果，则X得到最后收益的三分之二。但是第一阶段X和Y的投资有成本，边际成本为2。即X的净收益为： 。类似可以得到Y的净收益。 <1>求X和Y第一阶段古诺博弈的最优反应函数。（8分） <2>求最终的纳什均衡。（7分） 5、（20分）城市里早上有6000人上班。可以选择两条路：环路和中心市区。走环路需要45分钟但是不堵车。走中心市区不堵车时20分钟，堵车时花费时间为：20+N/100，N为选择走市区的人数。 <1>如果两条路都不收任何费用，那么均衡时有多少人走中心市区？（5分） <2>如果ZF决定通过限制走中心市区的人数来实现最小化所有人花费的总时间，ZF每天随机抽取一部分人走中心市区，其他人则走环路。那么ZF选择抽取的最优人数是多少？（5分） <3>如果ZF打算通过征收费用来实现最小化所有人花费的总时间，对每个走中心市区的人收取相同的固定费用F，然后将收取的所有费用平均分配给所有6000个人。此时假设时间对于每个人的价值为：，i为走市区的人数，i=1.2...6000。（这个价值函数好像是这样的，我又记不清了，唉...）。问最优的F应该是多少？（5分） <4>以上三种方法哪种最优？为什么？（好像就是问为什么）（5分） 统计部分 : 1、（18分）过原点一元线性回归。，独立，。 <1>求β的最小二乘估计。求该最小二乘估计的方差。（6分） <2>求β的广义最小二乘估计，求该广义最小二乘估计的方差。（6分） <3>如果将该回归模型变为：，那么β的最小二乘估计有什么变化？（6分） 2、（18分）厂商三种销售策略: 水平 观测量 均值 标准差 1 20 8 7 2 20 12 13 3 20 20 10 <1>请列出和。（6分） <2>请进行分析和检验。（5+5=10分） <3>根据检验结果，结论是什么？（2分） 3、（24分）在计量经济学中我们可以使用回归模型来考察变量的关系。一个妇女选择工作与否的意愿可能与家庭收入、个人喜好、工作环境等等很多因素有关。我们可以使用回归模型，如果该妇女选择工作则，否则 。 <1>如果我们用上面那个模型来分析这个问题，会遇到哪些问题？（6分） <2>收集数据过程中，数据往往都有一个概率分布函数。常见的分布函数有哪些？（6分） （3）写出对数似然方程 （4）如果配偶收入增加一万，女性就业几率增加多少？ 4