期权市场全景数据报告-20191022-方正中期期货-15页.pdf

、期权市场全景数据报告期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正方正中期中期期货期货研究研究院院 金融金融衍生品研究组衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email: 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点要点：10 月 21 日，沪指探底回升，截至收盘涨 0.05%收于 2939.62。50ETF 期权总成交量大幅回落，总持仓量持续增加。上周 50ETF 期权隐波触底反弹，昨日再度回落。在商品期权方面，豆粕大涨 3.08%，铜和白糖涨幅也近 1%，其余各品种略有回落。豆粕和白糖期权持仓 PCR 在 1 附近震荡,玉米和橡胶期权持仓 PCR 处于历史低位。在波动率方面，豆粕、铜、橡胶期权隐波低位震荡。玉米期权隐波有所反弹。棉花和白糖期权隐波较前期高点则有所回落。期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化50ETF期权3.01600.07%2570824-1654165387330934662豆粕期权30783.08%412844132246716734334白糖期权55981.14%79512422482954821898铜期权470200.97%441601217071124556玉米期权1847-0.65%62180-8629210347141460棉花期权12660-0.20%300107932219586690橡胶期权11725-0.34%7350261849856-152标的情况期权成交持仓情况 成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点50ETF期权0.7665-0.05180.82660.01260.129815.03%豆粕期权0.6719-0.28391.15250.01420.151019.26%白糖期权0.98810.03610.9107-0.03900.145850.33%铜期权0.7922-0.07380.8709-0.00480.125117.83%玉米期权0.3828-0.53990.46740.00260.098239.77%棉花期权0.7609-0.11480.6908-0.00220.185442.29%橡胶期权0.34710.02090.37460.01160.226412.50%期权市场情绪情况波动率情况 50 窄幅震荡，期权隐波再度回落 2019/10/22 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、50ETF 期权 1.标的行情 图 1.1：50ETF 价格日 K 线图 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2.期权市场 2.1、成交持仓情况 表 1.1：50ETF 期权合约成交与持仓情况 成交量变化持仓量变化2019101325610-1062261 1544824-138552201911908778-3984091272570125105201912228586-14416271080738409202003107850-493333451089700总计2570824-1654165 387330934662成交量PCR 变化持仓量PCR变化2019100.7078-0.04990.70600.03132019110.8123-0.08060.8322-0.02482019120.8076-0.01350.9885-0.02242020031.1056-0.14361.11850.0026总计0.7665-0.05180.82660.0126 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购1455349-86832521204854421认沽1115475-78584017528243024150ETF期权2570824-1654165 3873309346620.76650.8266 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.2：50ETF 期权主力合约分执行价成交量情况 图 1.3：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况 0200004000060000800001000001200001400001600002.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽 0500001000001500002000002500002.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.4：50ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.5：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况-100000-80000-60000-40000-200000200002.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽-500005000100001500020000250003000035000400002.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.6：50ETF 期权次主力合约分执行价成交量情况 图 1.7：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量情况 0500010000150002000025000300002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.43.5认购认沽 010000200003000040000500006000070000800002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.43.5认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.8：50ETF 期权次主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.9：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情况-35000-30000-25000-20000-15000-10000-5000050002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.43.5认购认沽-4000-20000200040006000800010000120002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.43.5认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第3页 图 1.10：50ETF 期权总成交量及持仓量走势情况图 图 1.11：历史成交 PCR、持仓 PCR 比率走势情况 010000002000000300000040000005000000600000070000002015-02-092015-04-172015-06-182015-08-192015-10-282015-12-282016-03-042016-05-062016-07-082016-09-072016-11-162017-01-172017-03-242017-05-312017-07-312017-09-282017-12-052018-02-052018-04-162018-06-192018-08-172018-10-252018-12-252019-3-52019-5-92019-7-102019-9-9总成交量总持仓量 00.20.40.60.811.21.41.61.82成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2.2 成交持仓活跃前 10 期权重要指标 表 1.2：成交量前 10 期权重要指标 期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购10月3.003774300.703211.10010.0008-1.03850.000150ETF沽10月3.00310603-0.296811.10010.0008-0.96100.000050ETF购11月3.101519680.29572.57630.0033-0.25090.000950ETF购11月3.001518560.57962.91600.0038-0.30210.001750ETF购10月3.101444350.00420.39350.0000-0.03520.000050ETF沽11月3.00137164-0.42042.91600.0038-0.2247-0.001350ETF购10月2.951318840.98461.24270.0001-0.18530.000250ETF沽10月3.10127508-0.99580.39350.00000.0449-0.000250ETF购11月3.20854930.10551.36070.0018-0.12870.0003 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标 期权代码持仓量deltagammavegathetarho50ETF购10月3.103529660.00420.39350.0000-0.03520.000050ETF购11月3.102260790.29572.57630.0033-0.25090.000950ETF沽10月3.00194921-0.296811.10010.0008-0.96100.000050ETF购10月3.201939770.00000.00000.00000.00000.000050ETF购11月3.201804380.10551.36070.0018-0.12870.000350ETF购10月3.001611210.703211.10010.0008-1.03850.000150ETF沽11月3.00140654-0.42042.91600.0038-0.2247-0.001350ETF购11月3.001320320.57962.91600.0038-0.30210.001750ETF沽10月2.95113785-0.01541.24270.0001-0.10900.000050ETF沽11月2.95108860-0.28132.51640.0032-0.2006-0.0009 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第4页 2.3 历史波动率 图 1.12：50ETF 滚动历史波动率 图 1.13：50ETF3 年历史波动率锥 00.10.20.30.40.50.60.70.80.912015-02-092016-02-092017-02-092018-02-092019-02-0910_day_vol30_day_vol60_day_vol90_day_vol 00.20.40.60.811.20102030405060708090100min10%25%50%75%90%maxHV 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2.4 隐含波动率 图 1.14：50ETF 期权主力合约隐含波动率情况 图 1.15：50ETF 期权次主力合约隐含波动率情况 0.050.10.150.20.250.30.352.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 00.050.10.150.20.250.32.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第5页 二、豆粕期权 1、成交持仓情况 表 2.1、豆粕期权合约成交持仓情况 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购246934103460332970-2062认沽165910287863837642396豆粕期权4128441322467167343340.67191.1525 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 2.1：豆粕期权主力合约分执行价成交量情况 图 2.2：豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况 0100002000030000400005000060000认购认沽 0100002000030000400005000060000700008000090000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 2.3：豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 2.4：豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况-15000-10000-50000500010000150002000025000认购认沽-15000-10000-500005000100001500020000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 2.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhom2001-C-3150523760.35020.21343.9761-0.6961-0.0440m2001-C-3200466440.25360.18433.4833-0.6019-0.0291m2001-C-3250371860.17410.14792.8736-0.4835-0.0183m2001-C-3100347620.45970.22834.3300-0.7438-0.0633m2001-C-3050261600.57410.22564.2946-0.7332-0.0863 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第6页 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhom2001-C-3250853520.17410.14792.8736-0.4835-0.0183m2001-C-3200598400.25360.18433.4833-0.6019-0.0291m2001-P-270046646-0.00930.01440.2704-0.0471-0.0007m2001-C-3150411800.35020.21343.9761-0.6961-0.0440m2001-P-280032058-0.04380.05341.0202-0.1746-0.0038 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 2.5：豆粕主连 3 年历史波动率锥 图 2.6：豆粕期权主力合约隐含波动率情况 00.10.20.30.40.50.610306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.050.10.150.20.250.30.350.4认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 三、白糖期权 1、成交持仓情况 表 3.1、白糖期权合约成交持仓情况 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购39994209041546424064认沽3951821344140840-2166白糖期权795124224829548218980.98810.9107 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 3.1：白糖期权主力合约分执行价成交量情况 图 3.2：白糖期权主力合约分执行价持仓量情况 010002000300040005000600070008000900010000认购认沽 0500010000150002000025000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 3.3：白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 3.4：白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第7页-2000-10000100020003000400050006000700080009000认购认沽-2000-1500-1000-50005001000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 3.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoSR001C600087720.08180.05512.8826-0.4702-0.0113SR001P53007766-0.12650.07574.0975-0.6454-0.0197SR001P50006668-0.00980.00960.4854-0.0815-0.0011SR001C560055600.50560.14547.7291-1.2345-0.1095SR001C570041240.36440.13697.2944-1.1649-0.0704 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoSR001P480019290-0.00080.00100.0505-0.0082-0.0001SR001C6000173760.08180.05512.8826-0.4702-0.0113SR001C5700148180.36440.13697.2944-1.1649-0.0704SR001C6100147380.04180.03251.7266-0.2777-0.0052SR001C5500142320.64850.13507.1652-1.1424-0.1571 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 3.5：白糖主连 3 年历史波动率锥 图 3.6：白糖期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.250.30.3510306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.050.10.150.20.250.30.35认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 四、铜期权 1、成交持仓情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第8页 表 4.1、铜期权合约成交持仓情况 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购24640749638016394认沽19520467433108162铜期权4416012170711245560.79220.8709 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 4.1：铜期权主力合约分执行价成交量情况 图 4.2：铜期权主力合约分执行价持仓量情况 0500100015002000250030003500400043000440004500046000470004800049000500005100052000530005400055000认购认沽 050010001500200025003000350043000440004500046000470004800049000500005100052000530005400055000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 4.3：铜期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 4.4：铜期权主力合约分执行价持仓量变化情况-1000-500050010001500200043000440004500046000470004800049000500005100052000530005400055000认购认沽-500-400-300-200-100010020043000 44000 45000 4600047000 48000 49000 50000 51000 5200053000 54000 55000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 4.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhocu1911C4700034060.55550.089221.7561-18.56083.5517cu1911P470003082-0.44450.089221.7561-16.6296-2.8854cu1911P460002850-0.00770.00481.1624-0.9199-0.0496cu1912C4900027300.06430.010618.5777-2.19792.9508cu1911C4800024160.01800.01002.4354-1.99310.1155 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhocu1912P430003290-0.00010.00000.0749-0.0081-0.0061cu1912P440003208-0.00310.00081.3747-0.1476-0.1429cu1911P460002904-0.00770.00481.1624-0.9199-0.0496cu1911P4300026300.00000.00000.00000.00000.0000cu1911C4900024480.00000.00000.0022-0.00180.0001 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第9页 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 4.5：铜主连 3 年历史波动率锥 图 4.6：铜期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.510306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.040.140.240.340.440.540.640.7443000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 五、玉米期权 1、成交持仓情况 表 5.1、玉米期权合约成交持仓情况 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购44968-32254705140-258认沽17212-540383295741718玉米期权62180-86292103471414600.38280.4674 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 5.1：玉米期权主力合约分执行价成交量情况 图 5.2：玉米期权主力合约分执行价持仓量情况 0500100015002000250030003500400045005000168017001720174017601780180018201840186018801900192019401960198020002020204020602080210021202140216021802200认购认沽 050001000015000200002500030000350004000045000168017001720174017601780180018201840186018801900192019401960198020002020204020602080210021202140216021802200认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 5.3：玉米期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 5.4：玉米期权主力合约分执行价持仓量变化情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第10页-18000-16000-14000-12000-10000-8000-6000-4000-200002000168017001720174017601780180018201840186018801900192019401960198020002020204020602080210021202140216021802200认购认沽-600-400-2000200400600800168017001720174017601780180018201840186018801900192019401960198020002020204020602080210021202140216021802200认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 5.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoc2001-C-186045840.42310.62802.5643-0.2634-0.0205c2001-C-188037820.30480.56182.2864-0.2360-0.0133c2001-C-190030020.20490.45581.8322-0.1916-0.0081c2001-C-192027540.12810.33631.3195-0.1415-0.0046c2005-C-194024400.45170.31555.1801-0.1411-0.1579 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoc2005-P-190042976-0.41310.31055.0591-0.1390-0.1501c2005-C-2100413540.09070.13042.1878-0.0592-0.0221c2001-C-2200408520.00000.00000.00000.00000.0000c2001-C-1900392940.20490.45581.8322-0.1916-0.0081c2001-C-1980390940.02030.07860.3083-0.0331-0.0006 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 5.5：玉米主连 3 年历史波动率锥 图 5.6：玉米期权主力合约隐含波动率情况 00.050.10.150.20.250.310306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.040.090.140.190.240.290.34168017001720174017601780180018201840186018801900192019401960198020002020204020602080210021202140216021802200认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 六、棉花期权 1、成交持仓情况 表 6.1、棉花期权合约成交持仓情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第11页 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购170425272129874580认沽12968266089712110棉花期权3001079322195866900.76090.6908 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 6.1：棉花期权主力合约分执行价成交量情况 图 6.2：棉花期权主力合约分执行价持仓量情况 050010001500200025003000认购认沽 020004000600080001000012000140001600018000认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 6.3：棉花期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 6.4：棉花期权主力合约分执行价持仓量变化情况-2000-1500-1000-5000500100015002000认购认沽-300-200-1000100200300400认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 6.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoCF001C1300027720.37730.039416.5597-4.1424-0.2557CF001P124002182-0.37710.039416.6103-4.1401-0.2763CF001P116001902-0.11730.02048.3005-2.1531-0.0638CF001P120001776-0.22870.031413.3763-3.3052-0.1446CF001C1280016980.45650.041117.4481-4.3184-0.3298 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoCF001C17800171340.00000.00000.0010-0.00020.0000CF001C14000115460.09940.01817.4144-1.9107-0.0494CF001P1220010842-0.29920.036015.5149-3.7916-0.2033CF001P1200010012-0.22870.031413.3763-3.3052-0.1446CF001C1300091560.37730.039416.5597-4.1424-0.2557 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第12页 图 6.5：棉花主连 3 年历史波动率锥 图 6.6：棉花期权主力合约隐含波动率情况 00.10.20.30.40.50.610306090min10%25%50%75%90%maxHV 0.050.10.150.20.250.30.350.40.45认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 七、橡胶期权 1、成交持仓情况 表 7.1、橡胶期权合约成交持仓情况 2019-10-21成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购5456188836270-420认沽189473013586268橡胶期权7350261849856-1520.34710.3746 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 7.1：橡胶期权主力合约分执行价成交量情况 图 7.2：橡胶期权主力合约分执行价持仓量情况 01002003004005006007008009009900100001025010500107501100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750认购认沽 010002000300040005000600070009900100001025010500107501100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 7.3：橡胶期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 7.4：橡胶期权主力合约分执行价持仓量变化情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第13页-400-20002004006008009900100001025010500107501100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750认购认沽-600-500-400-300-200-10001002003004009900100001025010500107501100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 7.2：成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhoru2001C157508300.00380.00090.5358-0.1117-0.0025ru2001C130008100.18450.020913.3034-2.6005-0.1983ru2001C140006220.05690.00906.0342-1.1178-0.0498ru2001C125003560.29520.027116.8108-3.3636-0.3550ru2001P11500338-0.40650.030419.0509-3.7698-0.6012 期权代码持仓量deltagamma*100vegathetarhoru2001C1575060360.00380.00090.5358-0.1117-0.0025ru2001C1300042380.18450.020913.3034-2.6005-0.1983ru2001C1500026540.01330.00271.7787-0.3351-0.0098ru2001C1350023860.10640.01449.4549-1.7940-0.1027ru2001C1400023640.05690.00906.0342-1.1178-0.0498 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 7.5：橡胶主连 3 年历史波动率锥 图 7.6：橡胶期权主力合约隐含波动率情况 00.10.20.30.40.50.60.710306090min10%25%50%75%90%maxHV 00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.59900100001025010500107501100011250115001175012000122501250012750130001325013500137501400014250145001475015000152501550015750认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第14页 重要事项重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。行情预测说明：行情预测说明：涨：当周收盘价上周收盘价；跌：当周收盘价上周收盘价；震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在 0.5%以内；联系方式：联系方式：方正中期期货研究院 地址：北京市西城区展览路 48 号新联写字楼 4 楼 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼泰康金融大厦 22 层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料