谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准1证券研究报告金工研究/量化投资周报2018年08月05日林晓明执业证书编号：S0570516010001研究员0755-82080134linxiaoming@htsc.com陈烨010-56793927联系人chenye@htsc.com李子钰联系人liziyu@htsc.com1《金工:上周市场整体上涨，融资余额下行》2018.072《金工:市场初步企稳，流动性可能改善》2018.073《金工:本周价量、市值、估值因子表现好》2018.07最近一个月XGBoost稳定战胜指数人工智能选股周报20180804本周全A选股（沪深300行业市值中性）朴素贝叶斯表现最好本周沪深300涨跌幅为-5.85%。本周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型本周获得绝对收益-5.40%，超额收益0.45%。最近一月超额收益最高的模型是随机森林，该模型最近一月获得绝对收益-1.63%，超额收益1.13%。2018年以来超额收益最高的模型是随机森林，该模型2018年以来获得绝对收益-14.16%，超额收益4.73%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking，该模型RankIC均值为0.119。本周全A选股（中证500行业市值中性）XGBoost表现最好本周中证500涨跌幅为-6.09%。本周超额收益最高的模型是XGBoost，该模型本周获得绝对收益-6.36%，超额收益-0.28%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型最近一月获得绝对收益-3.07%，超额收益2.08%。2018年以来超额收益最高的模型是Stacking，该模型2018年以来获得绝对收益-14.11%，超额收益8.04%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking，该模型RankIC均值为0.119。本周沪深300指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周沪深300涨跌幅为-5.85%。本周4个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型本周获得绝对收益-5.35%，超额收益0.50%。最近一月超额收益最高的模型是XGBoost，该模型最近一月获得绝对收益-1.28%，超额收益1.48%。2018年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2018年以来获得绝对收益-14.44%，超额收益4.45%。2018年以来RankIC均值最高的模型是随机森林，该模型RankIC均值为0.109。本周中证500指数内选股SVM表现最好本周中证500涨跌幅为-6.09%。本周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是SVM，该模型本周获得绝对收益-5.77%，超额收益0.32%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型最近一月获得绝对收益-3.55%，超额收益1.59%。2018年以来超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型2018年以来获得绝对收益-18.59%，超额收益3.56%。2018...
