1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■标准长周期商品期货策略本商品策略通过机器学习可以对未来一周的走势进行预测，每周周末计算信号，周初第一天以TWAP调仓，频率低，资金容量大。■预测目标——从收益到其他除了下期收益外，预测目标也可以是风险调整后的收益。在预测目标是风险调整后的收益下回测夏普略高，这一回测结果可以得到金融行为学的理论支持。■风险提示：标准长周期商品期货策略是基于商品历史数据的总结。由于商品期货出现较晚，市场依然处在高速变化中，模型存在较大的失效风险。Table_Title2018年03月21日机器学习与量化投资：避不开的那些事（3）Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告FOF和资产配置周报：招商MSCI中国A股国际通指数基金开始募集2018-03-19安信金工〃大市与行业研判-201803162018-03-18安信金工〃大市与行业研判2018.03.092018-03-11FOF和资产配置周报：南方、招商MSCI中国A股国际通指数基金获批2018-03-11机器学习与量化投资：避不开的那些事（2）2018-03-092金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.策略摘要.................................................................................................................................52.策略细节.................................................................................................................................52.1.策略标的........................................................................................................................52.2.交易成本与策略执行......................................................................................................52.3.交易信号生成................................................................................................................53.策略表现.................................................................................................................................54.预测目标——从收益到其他.....................................................................
