1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第三篇，机器学习中证500神经网络策略上周（5.28-6.1）收益0.91%，机器学习商品期货策略收益-0.67%，6.4-6.8看多玻璃，螺纹钢，看空白糖，玉米。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年06月03日机器学习与CTA：上交所的尾盘集合竞价制度Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告华安CES港股通精选100ETF上市，博时黄金ETF份额快速增长2018-05-27机器学习与CTA：钓鱼单策略2018-05-26FOF和量化配臵研究：公募基金领航养老金投资——解读2018ICIFactbook2018-05-23FOF和资产配臵周报：平安大华MSCI中国A股低波动ETF开始募集2018-05-20大市与行业研判：风格震荡之后，创业板指仍将占优2018-05-202金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评.................................................................................................................................32.策略追踪.................................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...................................................................................32.2.机器学习商品期货策略..................................................................................................3图表目录3金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评本周股指的走势继续受到贸易战的影响，涨一天跌一天，对中频趋势策略非常不利。中频策略这个尺度，往往在日内下跌到一半的时候出现空头信号，在第二天上涨时候会遭遇巨大的损失。另根据Wind消息，上交所将对尾盘的交易机制进行调整。拟采用收盘集合竞价的方式产生收盘价，并明确收盘集合竞价阶段为14:57至15:00。这样，中国两大交易所上交所和深交所都采用了尾盘集合竞价制度。从国内外长期经验来看，该制度具有如下优势：一是收盘价格的确定反映了更多投资者的需求和意愿，使收盘价格更具有代表性；二...
