1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第九篇，机器学习中证500神经网络策略上周（6.25-6.29）收益0.87%，机器学习商品期货策略收益2.72%，7.2-7.6大概率看多的商品是铁矿石；大概率看空的商品是白糖，焦炭，玉米，焦煤。机器学习与基本面结合商品策略收益-1.13%，下周看多铅，看空锡。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年07月01日机器学习与CTA：数据挖掘与人类对世界的认识Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告FOF和资产配臵周报：创业板ETF持续流入，FOF净值破12018-06-24机器学习与CTA：商品期货策略继续表现出色2018-06-24量化基金经理双周报：盈利和长期动量领先，市场重回核心资产2018-06-20FOF和资产配臵周报：华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报2018-06-18机器学习与CTA：当实盘好于回测的时候，我们在想什么2018-06-182金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评.................................................................................................................................32.策略追踪.................................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...................................................................................32.2.机器学习商品期货策略..................................................................................................32.3.机器学习与基本面的结合的商品策略............................................................................4图表目录图1：2018.5.2至今策略净值.....................................................................................................43金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评长期以来，量化从业者一直对数据挖掘有种莫名的恐惧。很多的量化从业者一想到数据挖掘，就联系到了回测表现极其好，实盘亏钱这件事儿...
