1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第十五篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.8.20-2018.8.24)收益1.70%,机器学习商品期货策略收益2.14%,8.27.-8.31没有大概率看多的商品;大概率看空的商品是白糖,焦煤,螺纹钢。机器学习与基本面结合商品策略收益5.70%,下周看多白银,看空燃油。■风险提示:根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年08月26日机器学习与CTA:本周行情有利于中高频策略Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号:S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号:S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告FOF和资产配置周报:华夏战略新兴成指ETF上市2018-08-20美股SmartBeta产品巡礼之四:债券ETF产品2018-08-20机器学习与CTA:工业品波动加大2018-08-19量化基金经理双周报:反转、成长因子回撤,短期择时看好价值2018-08-14FOF和资产配置周报:首批养老目标基金获批受关注,两只FOF延长募集期限2018-08-132金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评............................................................................................................................32.策略追踪............................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...............................................................................32.2.机器学习商品期货策略..............................................................................................32.3.机器学习与基本面的结合的商品策略.........................................................................3图表目录3金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评本周不论是工业品商品还是股指都没有走出方向。股指反复震荡,日内经常呈现W形,M形,V形等等。而股指的贴水也随着日内的波动呈现不断的增加和减小,放大了日内的波动。这使得大部分中高频策略都无法盈利。而低频策略由于一直持有或者空仓,反而没有什么亏损。商品方面,前期上涨剧烈的商品,例如苹果,...