1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第十五篇，机器学习中证500神经网络策略上周（2018.8.20-2018.8.24）收益1.70%，机器学习商品期货策略收益2.14%，8.27.-8.31没有大概率看多的商品；大概率看空的商品是白糖，焦煤，螺纹钢。机器学习与基本面结合商品策略收益5.70%，下周看多白银，看空燃油。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年08月26日机器学习与CTA：本周行情有利于中高频策略Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告FOF和资产配置周报：华夏战略新兴成指ETF上市2018-08-20美股SmartBeta产品巡礼之四：债券ETF产品2018-08-20机器学习与CTA：工业品波动加大2018-08-19量化基金经理双周报：反转、成长因子回撤，短期择时看好价值2018-08-14FOF和资产配置周报：首批养老目标基金获批受关注，两只FOF延长募集期限2018-08-132金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评............................................................................................................................32.策略追踪............................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...............................................................................32.2.机器学习商品期货策略..............................................................................................32.3.机器学习与基本面的结合的商品策略.........................................................................3图表目录3金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评本周不论是工业品商品还是股指都没有走出方向。股指反复震荡，日内经常呈现W形，M形，V形等等。而股指的贴水也随着日内的波动呈现不断的增加和减小，放大了日内的波动。这使得大部分中高频策略都无法盈利。而低频策略由于一直持有或者空仓，反而没有什么亏损。商品方面，前期上涨剧烈的商品，例如苹果，...
