430303_2017_量化科技_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

公告编号：2018-004 1 证券代码：430303 证券简称：量化科技 主办券商：长江证券 2017 年度报告 量化科技 NEEQ:430303 北京深度量化机器人科技股份有限公司 Beijing DeepQuant.AI Technologies Co.公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案，公司原名称：北京百文宝科技股份有限公司，英文名称：Beijing Baiwenbao Mobile Technology Co.,新名称：北京深度量化机器人科技股份 有 限 公 司，英 文 名 称：Beijing DeepQuant.AI Technologies Co.。证券简称由“百文宝”变更为“量化科技”。并于2017年6月19日领取由北京市工商局行政管理总局朝阳分局下发的最新营业执照。2017 年 9 月 6 日，由公司申请，经重庆市版权局审核，于 2017 年 9 月 13 日领取由中华人民共和国国家版权局统一监制的作品登记证书，登记号：渝作登字-2017-F-00232551；作品/制品名称：DeepQuant-Ai 量化。公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、量化科技 指 北京深度量化机器人科技股份有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 章鱼输入法 指 章鱼输入法 Android 版及 IOS 版本 量化投资模块 指 量化投资模块包括量化选股择时股指期货套利统计套利资产配置风险控制等。数据模型 指 金融大数据数学模型，是量化投资系统的基础。报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马贤亮、主管会计工作负责人马贤亮及会计机构负责人（会计主管人员）李孝霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场环境变化“金融大数据数学模型和智能量化投资系统”领域的寻求会快速增长，市场环境变化风险很小，本公司能够把握住机会、成为智能量化投资市场的领先者，仍然充满不确定性。人才竞争和管理风险 我公司的核心竞争力是人才。公司保持着业界较高水准的人才，人才流动率较低，但公司规模小，对高端人才的吸引力不足。公司的产品创新受到人才的制约。因大公司人才竞争的加剧，导致公司管理成本大幅上升。产品和项目以及销售管理成本随之上升，对人才的招聘、培养，也需要较长时间才能显现效果。产品创新受制于人才和管理水平。在人才变动的情况下，可能带来一定的管理风险。产品投入所面临风险 产品研发难度加大、研发周期拉长、产品投入时间延期，研发费用超过预算，新的融资渠道不畅等，从而导致量化投资系统不能上线运行。业务模式转型风险 本公司过往的业务模式主要集中在 2B 模式。但鉴于市场变化，过往的收入模式已完全萎缩。2018 年，公司会寻求将在输入法领域的知识产权和专利权变现，包括但不限于专利授权、专利诉讼和广告流量变现等。同时，期待智能量化系统在 2018 年上线运营，通过技术授权或绩效分成模式取得收入。但所有这些业务模式均存在收入不确定的风险。公告编号：2018-004 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京深度量化机器人科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing DeepQuant.AI Technologies Co.证券简称 量化科技 证券代码 430303 法定代表人 马贤亮 办公地址 北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柯文 职务 董事、董事会秘书 电话 010-59798558 传真 59798558-368 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层/100028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-03-09 挂牌时间 2013-08-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 章鱼手机输入法、金融大数据数学模型和量化投资系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 0 实际控制人 0 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010579998939X0 是 公告编号：2018-004 8 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1号楼 102（电子城科技园集中办公区 130 号）是 注册资本 21,000,000 否 1、公司于 2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于注册地址变更的议案，并提交股东大会审议；2017 年 1 月 17 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过关于注册地址变更的议案。公司原注册地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲 I 乙号楼 2204号（电子城科技园集中办公区 130 号），新注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 102（电子城科技园集中办公区 130 号）。2、2017 年三月公司领取由北京市工商局朝阳分局下发的五证合一营业执照(统一社会信用代码：9111050179998939X0)，并于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让平台披露相关信息（公告编号：2017-010）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨高宇、何清姣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,694,924.50 4,172,619.83-59.38%毛利率%90.60%95.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,133,294.86-488,132.12-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,306,743.85-485,942.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.17%-2.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-55.33%-2.19%-基本每股收益-0.48-0.02-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,916,751.81 22,280,191.26-46.51%负债总计 133,698.97 352,249.84-62.04%归属于挂牌公司股东的净资产 11,778,965.47 21,912,260.33-46.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 1.04-46.15%资产负债率%（母公司）1.07%1.19%-资产负债率%（合并）1.12%1.58%-流动比率 85.24 50.71-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,793,881.78 223,497.21-2,692.37%应收账款周转率 33.27 13.72-存货周转率-公告编号：2018-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-46.51%-0.79%-营业收入增长率%-59.38%-16.19%-净利润增长率%-2,002.78%92.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业收入和支出-100.75 投资收益-期货投资损益-737,829.04 投资收益-出售舟晓基金取得的收益-78,328.64 交易性金融资产产生的公允价值变动损益-10,292.58 非经常性损益合计非经常性损益合计-826,551.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -826,551.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家智能金融技术公司，公司的战略定位在成为中国顶级的“量化赋能”金融技术公司。公司目前所处领域为金融软件和信息技术服务领域。公司商业模式：公司的智能量化系统投入运行后，其收入来源将包括 4 个方面：I)一是用公司自有资金用作投资时的收益；II)二是量化投资软件系统许可给其他资产管理类公司使用时的软件使用授权收入；III)三是来源于资产管理公司的业绩分成收入；IV)四是股权投资收入。公司的输入法业务，其收入模式的广告流量分成模式。报告期内，公司商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要财务数据回顾 2017 年,公司实现营业收入 169.49 万元,比去年同期 417.26 万元减少 59.38%;净利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,014.49 万元、-1,013.33 万元.归属于挂牌公司股东的净利润较去年较少964.52 万元，主要原因为对持有的北京普瑞塞特物联科技股份有限公司的股票计提了减值 400 万元：公司出资 400 万元，持有北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 200 万股，占该公司发行在外总股本 5,000万的 4%。该公司系在新三板挂牌的公司且公司的股票交易不活跃，去年年底的股价为每股 0.27 元。此公司净资产为负。以及其他股票的投资损失。2、金融大数据数学模型和智能量化投资系统进展 报告期内，1）实现交易全自动化。研发出数十个全自动交易模型，开仓/平仓/止损等完全由交易模型自动运行。不需要人工干预。2）构建机器学习计算环境。目前已建设一个包含数百个计算节点、TB 级内存的计算环境，用于学习标的曲线波动特征、构建交易模型。3）已用于实战。从 2017 年 12 月起开始实战，模型表现正常、符合预期。在 2018 年春节之后，扩大了交易标的。公告编号：2018-004 12 3、发明专利终审胜诉 2014 年 11 月，我公司向北京知识产权法院提起诉讼，指控广州国笔科技股份有限公司的产品侵犯了本公司的专利权。根据北京知识产权法院于 2016 年 10 月 25 日做出民事判决书(2014)京知民初字第 93 号，我公司圆满赢得此次专利保护诉讼，法院判决被告立即停止侵犯专利发明权的行为、并做出赔偿。鉴于被告方不服北京知识产权法院(2014)京知民初字第 93 号民事判决，并向北京高级人民法院提起上诉，北京高级人民法院于 2017 年 1 月 6 日受理本案，并于 2017 年 3 月 3 日公开开庭进行了审理。根据北京高级人民法院于 2017 年 3 月 29 日做出的民事判决书(2017)京民终 13号，判决结果为驳回上诉，维持原判。我们将向国内手机品牌厂家、国际手机品牌厂家、互联网输入法供应商、手机操作系统厂家主张我们的专利权。此项终审胜诉判决将成为标杆性判决，对我司后续系列专利维权事宜有利好影响。4、战略规划回顾 1)我们战略定位在成为中国顶级的“量化赋能”金融技术公司，构建一个高门槛、半开放的策略与交易合作平台；2)市场背景是，交易高手在民间，但很多高手还停留在单打独斗、手工交易的阶段；3)业务模式，将与交易市场上最优秀的 Top_1%交易者合作，对双方彼此深度认同的基础上，对其进行“量化赋能”，将其交易思路扩展为逻辑自洽、体系完备的交易模型，双方按共同出资、共担风险模式参与市场交易。5、投资回顾 2017 年 3 月，为拓宽公司业务领域，增强市场竞争力，公司出资人民币 25 万元认购北京光炬科技有限公司增资的股权，公司占光炬增资完成后总股本 1.7007%，光炬公司统一社会信用代码为：91110108MA0011U57D；2017 年 5 月，公司与刘丽云共同出资设立参股公司青岛南胶物产化工有限公司，其中本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 33%，南胶物产公司的统一社会信用代码为：91370220MA3DPN3R3A。6、公司名称和证券简称变更。经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2017 年 7 月 7 日起，公司全称由“北京百文宝科技股份有限公司”变更为“北京深度量化机器人科技股份有限公司”，证券简称由“百文宝”变更为“量化科技”，证券代码“430303”保持不变。公司的新名称和新证券简称更贴切地表现了公司的主要业务方向。(二二)行业情况行业情况 1、金融技术是在不断发展中的技术。金融是美国的优势行业，各种金融理论和技术大多从美国开始。中国目前处于追赶阶段；2、AI 人工智能和机器学习技术推动着金融技术的进步，使得金融市场的效率越来越高。越来越多的程序化和量化交易技术进入市场，使得市场的波动越来越复杂，但大尺度上的波动率在降低；3、中国产业资本、私募基金和顶级交易者现在越来越认可智能量化交易技术，使得本公司的业务合作拓展前景更加广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 公告编号：2018-004 13 货币资金 10,337,845.56 82.99%14,381,899.80 64.55%-28.12%应收账款 96,785.28 0.78%0%-存货-长期股权投资 -固定资产 249,817.16 2.01%314,909.72 1.41%-20.67%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 55,115.00 0.44%2,991,997.82 13.43%-98.16%预付账款 831,882.18 6.68%484,850.61 2.18%71.57%其他应收款 75,000.00 0.60%5,000.00 0.02%1400%可供出售金融资产 250,000.00 2.10%4,000,000.00 17.95%-93.75%长期待摊费用 20,306.63 0.16%101,533.31 0.46%-80%资产总计 11,916,751.81-22,280,191.26-46.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.交易性金融资产较去年减少 2,936,882.82 元，同比减少了 98.16%，主要原因是买了舟晓 1 号基金，且股票投资损失较大。2.应收账款较去年增加 96,785.28 元，主要原因是今年赊销的产品，年末未及时回款。3.预付账款较去年同比增加 71.57%，主要原因是 2017 年 7 月预付 1 年的房租未摊销完，且每月房租金额比去年增加。4.其他应收款较去年同比增加 1400%，主要因为本年房租租金增加，且房租押金也增加了 7 万元。5.可供出售金融资产较去年同比减少 93.75%，主要原因为公司出资 400 万元，持有北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 200 万股，占该公司发行在外总股本 5000 万的 4%。该公司系在新三板挂牌的公司，且公司的股票交易不活跃，去年年底的股价为每股 0.27 元，且此公司净资产为负数。对此计提减值准备 400 万元。2017 年 3 月，公司出资人民币 25 万元认购北京光炬科技有限公司增资的股权，公司占光炬增资完成后总股本 1.7007%。6.本期固定资产较去年减少 65,092.56 元，同比减少了 20.67%，主要原因公司在计提原固定资产折旧的基础上，新购置了 10.56 万元的固定资产。7.长期待摊费用较去年同比减少 80%，主要原因为本年没有新增长摊费用，继续摊销之前的装修费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,694,924.50-4,172,619.83-59.38%营业成本 159,352.44 9.40%174,303.30 4.18%-8.58%毛利率%90.60%-95.82%-公告编号：2018-004 14 管理费用 6,739,330.66 397.62%6,177,222.66 148.04%9.1%销售费用 235,373.16 13.89%187,975.46 4.5%25.21%财务费用-133,943.47-7.9%-1,355,264.25-32.48%-营业利润-10,134,558.00-597.94%-581,360.59-13.93%-营业外收入 143,497.09 3.4%-100.00%营业外支出 100.75 0.006%2,190.00 0.05%-95.40%净利润-10,144,888.58-598.55%-482,451.03-11.56%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年减少了 2,477,695.33 元，同比减少了 59.38%，主要原因为公司主营业务收入仍为软件开发，以及子公司北京智慧章鱼科技有限公司的合并收入，与去年同期变化较大是因为今年业务量减少，基本都是和华为（东莞）以及上海亦酷执行的小金额合同。2.管理费用较去年增加了 562,108 元，同比增加了 9.1%，主要原因为房租租金的上涨，从 8 月开始房租由原来的 65,625 元每月，增加到 116,666 元每月。3.财务费用较去年增加了 1,221,320.78 元，同比增加 90.12%，主要因为定期存款减少，利息收入减少，相应财务费用有所增加.4.营业利润较去年同比减少 11643.25%，主要因为销售业务减少，且房租增加。公司出资 400 万元，持有北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 200 万股，占该公司发行在外总股本 5000 万的 4%。该公司系在新三板挂牌的公司且公司的股票交易不活跃，去年年底的股价为每股 0.27 元且此公司净资产为负，对此计提减值准备 400 万元。5.营业外收入较去年同比减少 100.00%，主要因为财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16号政府补助，去年计入营业外收入的软件企业即征即退增值税今年计入到其他收益科目。6.营业外支出较去年同比减少 95.4%，主要因为今年只有滞纳金 100.75 元，无其他营业外支出。7.净利润较去年同比减少 2002.78%，主要因为销售业务减少，且房租增加。公司出资 400 万元，持有北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 200 万股，占该公司发行在外总股本 5000 万的 4%。该公司系在新三板挂牌的公司且公司的股票交易不活跃，去年年底的股价为每股 0.27 元。且此公司年底净资产为负数，对此计提减值准备 400 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,694,924.50 4,172,619.83-59.38%其他业务收入-主营业务成本 159,352.44 174,303.30-8.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发 1,694,924.50 100%4,172,619.83 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-004 15 公司主营业务收入仍为软件开发，以及子公司北京智慧章鱼科技有限公司的合并收入，与去年同期变化较大是因为今年业务量减少，基本都是和华为（东莞）以及上海亦酷执行的小金额合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 优视科技（中国）有限公司 629,933.06 37.17%否 2 广州神马移动信息科技有限公司 508,723.10 30.01%否 3 上海亦酷信息技术有限公司 427,350.55 25.21%否 4 华为终端（东莞）有限公司 125,007.55 7.38%否 5 杭州推啊网络科技有限公司 3,910.24 0.23%否 合计合计 1,694,924.50 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 否 合计合计 -原因：本公司不存在对外采购成本，无供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,793,881.78 223,497.21-2,692.37%投资活动产生的现金流量净额 1,749,827.54 12,614,737.65-86.13%筹资活动产生的现金流量净额 0 10,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少 2,692.37%，主要原因为销售收入收到的现金减少373 万元，相应税费的减少，造成税费返还减少 14.14 万元，期间费用的增加，尤其是房租的增加由原来的 65,625 元每月，增加到 116,666 元每月。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 86.13%，主要原因是去年取出定期 1600 万元，购买普瑞物联股票 400 万元，今年出售本公司持有的基金和股票 305 万元，投资北京光炬科技有限公司股权 25 万元，购买 A 股股票及期货投资 95 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额，较去年减少 10,000 元，同比减少 100%，主要原因为今年没有发生筹资活动，去年的 10,000 元，是子公司北京智慧章鱼科技有限公司吸收的投资金额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.控股子公司（1）2016 年 3 月，为了更好的促进章鱼输入法产品的发展，公司成立子公司北京智慧章鱼科技有限公司专门经营章鱼输入法产品,统一社会信用代码：91110105MA004D100H；北京智慧章鱼科技有限公司的营业收入为 1,142,566.36 元，净利润-36,051.10 元。（2）2016 年 6 月，公司成立全资子公司北京九宫混音呈列科技有限公司，统一社会信用代码：公告编号：2018-004 16 91110105MA0063F62L，公司规模较小，暂未有业务往来，本年度只有支付房租和印花税，因此尚未盈利。（3）公司于 2016 年 10 月，在香港成立全资子公司香港机器人量化科技有限公司，注册资本：1 万美元，截止报告期末，本公司对该全资子公司尚未实际缴纳注册资本。该全资子公司只有离岸账户收取一定金额的管理费用，本年度无业务发生。2.参股公司（1）2016 年 5 月，公司认购北京普瑞塞特物联科技股份有限公司（以下简称“普瑞物联”）增发的 200 万股股份，公司占普瑞物联发行完成后总股本的 4%，普瑞物联成立于 2004 年 11 月 30 日，统一社会信用代码：9111010876935860XY。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；设计、制作、代理、发布广告。普瑞物联（证券代码：430185）为新三板挂牌公司，该公司 2017 年年度报告披露日期为 2017 年 4 月 25 日，该公司财务报表尚在审计阶段，为确保数据准确性，暂未公开其财务信息；（2）2017 年 3 月，为拓宽公司业务领域，增强市场竞争力，公司出资人民币 25 万元认购北京光炬科技有限公司（以下简称“光炬”）增资的股权，公司占光炬增资完成后总股本 1.7007%。光炬公司成立于 2015 年 10 月 8 日，统一社会信用代码为：91110108MA0011U57D，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；销售文化用品、体育用品、电子产品、照相器材、机械设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、通讯设备；会议服务；承办展览展示活动。截止报告期末，光炬公司营业收入为 0 元，净利润-972,901.34。报告期内该公司未分配股利，投资收益对公司净利润影响未达 10%。；（3）2017 年 5 月，公司与刘丽云共同出资设立参股公司青岛南胶物产化工有限公司（以下简称“南胶物产”），统一社会信用代码为：91370220MA3DPN3R3A，注册资本：1000 万元整。公司持有其 33%股权。经营范围：化工产品（不含危险化学品）的贸易；国际贸易、转口贸易，区内企业之间贸易、贸易项下加工整理及相关业务代理，自营和代理各类商品和技术的进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。截止报告期末，南郊物产营业收入为 28,685,915.26 元，净利润-81,801.02 元。报告期内该公司未分配股利，投资收益对公司净利润影响未达 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 12 月 24 日召开北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议，审议通过关于公司投资 200 万元用于购买舟晓 1 号基金的议案。公司于 2017 年 2 月 28 日舟晓 1 号基金开放日赎回全部基金份额。具体结算报告如下：1.上次开放日 2016 年 11 月 30 日后，前期份额=1,982,622.87，价值=1,908,869.30 元；2.管理费=4,459.24 元，托管费=234.70；3.提成基准单位净值=1.0082，本开放日基金单位净值=0.9166，低于提成基准单位净值，所以无提成；4.管理费+托管费+业绩提成折合份额=（4,459.24+234.70+0）/0.9166=5,121.04；本 期 赎 回 全 部 基 金 份 额 为1,982,622.87-5,121.03=1977501.83，赎 回 资 金=1,977,501.83*0.9166=1,812,578.18 元，已于 2017 年 3 月 1 日打回公司账号。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-004 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.财政部于 2017 年度发不了 企业会计准则第 43 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2.财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要按照修订后的准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户，今后，公司会一如既往的诚信经营，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家智能技术公司，公司的战略定位在成为中国顶级的“量化赋能”金融技术公司，构建一个高门槛、半开放的策略与交易合作平台。公司的金融大数据数学模型和智能量化投资系统已经实现交易全自动化，已用于实战。本年度公司经营情况正常，本年度亏损增加是因为面向未来的研发投入增加，以及对持有的北京普瑞塞特物联科技股份有限公司的股票计提了减值 400 万元，但公司资产负债结构尚处于合理范围。公司寻求 2018 年将既有知识产权通过多种途径变现，且公司的智能量化系统已在 2017 年 12 月投入运行。预期公司将持续获得收入，2018 年的收入可能会显著增长，亏损可能显著降低，也可能扭转过往 3 年的亏损局面转为盈利状态，完成公司初步转型。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1行业发展趋势 20 世纪 90 年代，量化对冲基金在华尔街大行其道，数学家西蒙斯创办了文艺复兴科技公司，开发了许多数学模型在全球市场进行投资。戴维.肖也聘请数学家和科学家加入旗下肖氏对冲基金，将计算机科学应用于股票投资。他们都曾获得过丰厚的投资收益。在市场部分有效理论下，量化投资的成功秘诀在于量化模型的编制。金融大数据数学模型是量化投资系统的基础，量化投资系统模块包括量化选股量化择时股指期货套利统计套利资产配置风险控制等。鉴于未来十年中国上市公司数量和总市值可能快速增加，量化投资的实践在中国才刚刚开始，整个行业前景广阔。2市场展望 公告编号：2018-004 18 越来越多的中国投资者开始接受量化投资的观念，越来越多的中国投资者开始投资海外市场。市场空间广大。(二二)公司发展战略公司发展战略 2018 年，公司将继续寻找机会将章鱼输入法剥离、以便与互联网团队或互联网公司结合，使得公司的主要力量集中在“金融大数据数学模型和智能量化投资系统”这一方向。经过过去 3 年的积累，2018 年，我们将在商品期货、中国股票、美国股票和 ETF、股指期货、外汇金融期货、区块链货币等多个方向全面开花。对业务的预期：1、自有交易模型开始在多品种上运行；2、向多位优秀交易者实施“量化赋能”，将其交易思路扩展为逻辑自洽、体系完备的交易模型，双方按共同出资、共担风险模式参与市场交易。预计 2018 年，公司的智能量化系统投入运行，可望未来具有很好的成长前景。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1公司 2018 年度经营计划：进一步加大研发费用投入，加强在“人工智能量化模型和交易系统”上的研发投入和人才储备。需要再次提醒投资者的是，智能量化投资系统研发具有研发难度极大、研发周期长、研发可能完全失败的特点，再次提出经营计划，并不表示对投资者构成业绩承诺。而市场环境的变化，可能逼迫我们再次做出快速调整，以应对市场环境的变化。由此可能带来的风险，需投资者提前知悉。投资者应对此保持足够的风险意识，应当理解经营计划与业绩承诺之间可能的差异。2公司经营计划涉及的投资资金的来源情况：2018 年，公司会寻求将在输入法领域的知识产权和专利权变现，包括但不限于专利授权、专利诉讼和广告流量变现等。同时，期待智能量化系统在 2018 年上线运营，通过技术授权或绩效分成模式取得收入。同时，公司也会考虑通过新三板系统（全国中小业股份转让系统）定向增资以获得资金。(四四)不确定性因素不确定性因素 近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。未来对公司经营计划有重大影响的不确定性因素，主要在于量化投资系统数学模型的研发上遇到巨大技术困难难以逾越，而无限期拉长研发周期的问题。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场环境变化风险 量化投资系统在美国已经发展超过 20 年。随着中国股票期货市场的规模扩大和发展，中国资本市场参与者之间的竞争会加剧、中国资本市场与国际市场联动效应的加强，量化投资系统领域的需求可能会快速增长，因而具有较大发展潜力。但中国量化投资领域还处于起步阶段，但市场从起步到蓬勃发展的时间需要多次，这对本公司而言是难以预估的整体市场风险。如果中国经济硬着陆、中国金融陷入动荡，则可能 5 年或者 8 年以后，量公告编号：2018-004 19 化投资技术仍然未能成为市场主流，本公司的价值得不到市场的认可，本公司可能会被