11一、一、VARVAR模型及特点模型及特点二、二、VARVAR模型滞后阶数模型滞后阶数pp的确定方法的确定方法三、格兰杰因果关系检验三、格兰杰因果关系检验四、脉冲响应函数与方差分解四、脉冲响应函数与方差分解五、五、JonhansonJonhanson协整检验协整检验六、建立六、建立VARVAR模型模型七、利用七、利用VARVAR模型进行模型进行(jìnxíng)(jìnxíng)预测预测八、向量误差修正模型八、向量误差修正模型VARVAR模型模型(móxíng)(móxíng)分分析析第一页，共八十二页。第一页，共八十二页。221.1.VARVAR模型模型——向量自回归模型向量自回归模型经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程组模型，由经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程组模型，由科普曼斯（科普曼斯（poOKmans1950poOKmans1950））和霍德－科普曼斯（和霍德－科普曼斯（Hood-Hood-poOKmans1953poOKmans1953））提出。联立方程组模型在提出。联立方程组模型在2020世纪五、六十世纪五、六十年代曾轰动一时，其优点主要在于对每个方程的残差和解释年代曾轰动一时，其优点主要在于对每个方程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑，提出了工具变量法、两阶变量的有关问题给予了充分考虑，提出了工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有限信息极大似然法和段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的估计方法。这种建模方法用于完全信息极大似然法等参数的估计方法。这种建模方法用于研究复杂的宏观经济研究复杂的宏观经济(hónɡɡuānjīnɡjì)(hónɡɡuānjīnɡjì)问题，有时多达万余个内生问题，有时多达万余个内生变量。当时主要用于预测和变量。当时主要用于预测和一、一、VARVAR模型模型(móxíng)(móxíng)及特点及特点第二页，共八十二页。第二页，共八十二页。33政策分析。但实际中，这种模型的效果并不令人满意。政策分析。但实际中，这种模型的效果并不令人满意。联立方程组模型的主要问题：联立方程组模型的主要问题：（（11）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系(guānxì)(guānxì)。。（（22）内生、外生变量的划分问题较为复杂；）内生、外生变量的划分问题较为复杂；（（33）模型的识别问题，当模型不可识别时）模型的识别问...
