基于熵权-TOPSIS法的...及保费厘定——以福建省为例_巢文.pdf

福建金融2023年第03期收稿日期：2022-12-12作者简介：巢文，管理学博士，副教授，现供职于福建工程学院管理学院。钱晓涛，理学博士，副教授，现供职于阳光学院。*基金项目：福建省哲学社会科学规划项目“乡村振兴战略背景下福建台风巨灾保险基金城乡一体化创新研究”（FJ2021C084）；福建工程学院科研启动金基金“基于Copula和极值理论的巨灾保险基金规模研究”（GY-S20011）。基于熵权-TOPSIS法的台风灾害脆弱性评价及保费厘定*以福建省为例巢文1钱晓涛2（1.福建工程学院，福建福州350118；2.阳 光 学 院，福建福州350015）摘要：文章基于福建省九地市2020年相关数据，从承灾体和防灾减灾能力两个维度，构建了包含15个二级指标的省域台风灾害脆弱性评价指标体系，进而运用两阶段熵权-TOPSIS法测度各地区的台风灾害脆弱性及其人均保费水平。研究表明，沿海地市的台风灾害脆弱性程度高于内陆地市，乡村地区因台风灾害受损大于城镇地区。在乡村振兴战略下，为体现“损失严重地区多承担，发展滞后地区少承担”的保费原则，应取消对城乡地区防灾减灾能力的脆弱性指标逆向处理，再据此厘定各个城乡地区的台风保险费率水平，从而推动城乡巨灾保险均衡发展。关键词：台风灾害；脆弱性评价；台风巨灾保险；熵权-TOPSIS模型；乡村振兴中图分类号：F842.64文献标识码：A文章编号：1002-2740（2023）03-0044-08一、引言党的二十大报告明确指出，要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展。乡村振兴战略是我国农业农村发展的大战略和大规划，着眼于解决当前中国城乡发展不平衡、农村发展不充分的问题。城乡不平衡的破解关键在于实施城乡融合发展，并最终实现城乡发展的相对平衡。实现乡村振兴，就是要促进农村的全面进步、农民的全面发展，但由于农村地区的承灾能力较弱，台风等自然灾害给农民生产和生活带来了极大的影响。为持续实现农民增收，减少因灾致贫、因灾返贫，亟需充分发挥巨灾保险的“稳定器”作用，化解重大灾害损失。福建地处沿海，陆地海岸线长达3751公里，约占全国的六分之一，时常遭受台风灾害袭击。据 中国海洋灾害公报 数据，20112020年的十年期间，在福建省登陆的台风共24金 融 安 全金 融福建FUJIAN FINANCE44福建金融2023年第03期起，其中2016年超级台风“莫兰蒂”造成全省179万人受灾，直接经济损失169亿元，农作物受灾86.7千公顷、成灾40千公顷、绝收10千公顷。类似巨灾及其带来的巨大损失困扰着我国大部分省份。面对巨灾，许多欧美发达国家的巨灾保险制度都发挥了重要作用，其保险公司对巨灾损失的平均赔付比例可达30%40%的水平。反观我国，目前采取的是公共财政支持下的政府主导型巨灾风险管理模式，保险平均赔付比例不足1%。市场化巨灾保险制度的缺失导致我国巨灾风险分散效率低下，从而给国家财政带来沉重的经济负担。2016年和2017年的“两会”政府工作报告 明确指出要尽快建立巨灾保险基金和巨灾保险制度。这充分彰显当前我国巨灾保险制度建设的重要性和紧迫性。目前，深圳、宁波等地已陆续出台市级巨灾保险基金和巨灾保险制度，但其涵盖多种巨灾风险，且过度倚重地方资金实力。由于我国东、中、西部地区之间以及城乡之间经济发展不平衡，深圳、宁波的巨灾保险模式难以在国家级或省级层面推广。在乡村振兴战略推进和台风巨灾形势严峻的双重背景下，如何创新性地设计福建省级台风巨灾保险基金，建立健全巨灾保险城乡融合发展体制机制和政策体系，为农业农村现代化保驾护航，实现全省台风巨灾风险充分分散，已成为福建省亟待破解的难题。因此，开展福建省城乡台风灾害脆弱性评价及其保险费率厘定的研究，具有重要的理论意义与实践价值。二、文献综述台风等灾害一直是理论界关注的热点问题，国内外现有研究主要集中于灾害脆弱性评价、灾害风险分散模式、灾害损失评估和保险费率厘定等。灾害脆弱性评价方面，学者们运用不同的评价方法对旱灾、洪灾等灾害进行了脆弱性评价。如孔可莹等（2020）选择葫芦岛地区6个农业县区为样本空间，构建了针对该区域农业干 旱 脆 弱 性 的 评 价 指 标 体 系；石 晓 昕 等（2021）以河北省11个地级市作为研究对象，从暴露度、敏感性、适应能力三个方面构建了农业干旱脆弱性评价体系。石勇等（2011）基于DEA方法对上海各郊区（县）的农业水灾脆弱性分异规律进行分析。徐玉霞等（2020）运用均方差赋权法研究了宝鸡市农业洪水灾害的脆弱性问题。陈香（20072008）建立了台风灾害发生过程和灾害发生以后的脆弱性评估指标体系。严洌娜等（2018）利用浙江省2015年台风影响风雨资料、农业灾情资料、利用GIS获取的最新土地利用类型数据及社会统计数据等，分析研究了县级农业损失评判指标和相应的台风影响强度评判指标。灾害风险分散模式方面，学者们主要从再保险、资本市场和巨灾保险基金等方面探讨了灾害的分散途径。巢文等（2017）研究了洪灾风险相依的巨灾再保险合同分散灾害尾部集合风险的可行性。Ekheden et al.（2014）借助一种新的模型来估计人寿巨灾风险，尤其是对巨灾再保险合同中的超损失保险的效果进行分析；Leppisaari（2016）进一步运用泊松点过程对芬兰的巨灾死亡人数进行建模与巨灾再保险的敏感度分析。由于传统的再保险方式很难有效地分散巨灾风险，一些学者提出通过资本市场实现巨灾风险的转移，如巢文等（2017）针对投资人的不同风险偏好，构建了分层台风巨灾债券模型。王秀峰等（2022）基于贵州的洪灾损失数据进行洪灾债券定价的实证分析。此外，巨灾保险基金作为分散巨灾风险的一种重要手段，也已引起政府和社会各界的广泛关注。周延等（2017）通过对比分析现有巨灾风险分散模式存在的问题，设计了跨省域型台风福建金融FUJIAN FINANCE金 融 安 全45福建金融2023年第03期巨灾保险基金的具体方案。灾害损失评估方面，学者们主要利用统计方法计算灾害的直接损失和伤亡人数等指标。如殷克东等（2012）综合运用层次分析法和熵值法，通过20052009年广东省的七次典型风暴潮实例，建立了风暴潮所致社会经济损失的分类评价模型。扈海波等（2014）在暴雨灾害致灾因子强度分析、孕灾环境敏感性评估等基础上，用人口密度来评估风险暴露因子，实现人员损失风险的预评估。冯倩等（2017）采 用SVM和BP神 经 网 络，对 我 国20022014年期间的风暴潮造成的直接经济损失和受灾人口数进行预测。巢文等（2020）运用POT和Copula模型测算了洪灾造成的直接经济损失。罗金炎等（2020）综合运用POT模型与对数正态分布预测福建省历年因台风灾害造成的经济损失。无论采取何种途径分散巨灾风险，最后都需要进行灾害保险产品的合理定价，即保险费率的厘定。王丽红等（2007）应用非参数核密度方法，构建农作物区域保险费率厘定的方法体系，完成了河北省安国市玉米产量风险损失估计和纯费率的厘定。周延等（2011）在区别我国各省份粮食生产风险的基础上，厘定农业产品保险费率。梁来存等（2018）以广义帕累托分布作为粮食作物灾损数据的尾部分布，采用参数法厘定粮食作物巨灾保险的纯费率。由上可见，围绕灾害脆弱性问题已有不少理论和实证方面的研究成果，其中大多数将城镇和乡村作为一个整体来开展灾害系统研究，而在乡村振兴背景下，鲜有区分城镇和乡村台风灾害风险的研究。鉴于城镇和农村的经济发展水平、人口密度、防灾水平等灾害脆弱性水平不同，若将城镇和农村当成一个整体来开展灾害的治理，既难以有效分散巨灾风险，更难以兼顾公平和效率。鉴于此，本文以福建省城镇和乡村的台风灾害风险为研究对象，选取人口密度、人均可支配收入等15项二级指标，建立台风巨灾风险脆弱性评价模型，并基于熵权-TOPSIS法进行分区评价，测算出各地市城镇和农村的保费水平。三、省域台风灾害脆弱性评价指标体系的构建（一）评估指标选取。省域视角下，不同地市行政区及其城乡地区的致灾因子、孕灾环境、承灾能力和经济发展水平存在差异，因此在建立省级台风灾害保险制度时，应综合评估各个地区的台风灾害脆弱性程度。考虑到数据的可获取性和不同区域的承灾能力，本文从承灾体和防灾减灾能力两个维度，构建省域台风灾害脆弱性评价指标体系。如表1所示，从区域台风承灾体特征看，可通过该区域的人口密度、房地产投资密度、地方财政收入密度、农作物播种密度、水产品产量密度、公路通车里程线密度，以及是否处在沿海位置等指标来度量。其中，区域位置为逻辑型变量，由于沿海地区所承受的台风破坏力明显强于内陆地区，该指标与台风灾害脆弱性呈完全正相关，故令沿海地区的位置指标取值为1，否则为0。从区域防灾减灾能力看，可通过该区域的人均保费、人均存款、高校毕业生占比、人均生产总值、每万人卫生床位数、农林水事务密度、人均可支配收入和人均医疗保健支出等指标来衡量。其中，人均可支配收入和人均医疗保健支出可收集到区分城镇和乡村的完整数据，因此这两项指标可以为城乡台风脆弱性评价提供重要依据。（二）测度方法与步骤。TOPSIS法是一种逼近理想解的排序法，其以各个参评对象与理想化的目标之间的接近程度为基础，通过设计各指标评价的“正理想解”和“负理想解”，然后测定参评对象各项指标靠近“正理想解”金 融 安 全金 融福建FUJIAN FINANCE46福建金融2023年第03期表1省域台风灾害脆弱性评价指标体系系目前运用较多的指标权重的确定方法，属客观赋权法。其基于原始决策矩阵，利用信息熵计算出各指标的熵权，据此得出较为客观的指标权重。一般而言，某个指标的信息熵与其指标值的离散程度、所提供的信息量、其对综合评价的影响、被分配的权重呈负相关。高校毕业生占比C10高校毕业生总人数（万人）/城乡总人口（万人）负人均生产总值C11生产总值（万元）/城乡总人口（万人）负每万人卫生床位数C12卫生床位总数（张）/城乡总人口（万人）负农林水事务密度C13农林水事务总支出（万元）/城乡总人口（万人）负城镇（乡村）人均可支配收入C14城镇总可支配收入（元）/城镇人口（人）乡村总可支配收入（元）/乡村人口（人）负城镇（乡村）人均医疗保健支出C15城镇医疗保健总支出（元）/城镇人口（人）乡村医疗保健总支出（元）/乡村人口（人）负防灾减灾能力指标人均保费C8保费总收入（万元）/城乡总人口（万人）负人均存款C9存款总余额（万元）/城乡总人口（万人）负一级指标二级指标指标计算相关关系承灾体指标人口密度C1城乡总人口（万人）/城乡总面积（万平方公里）正房地产投资密度C2房地产总投资（万元）/城乡总面积（万平方公里）正地方财政收入密度C3地方财政总收入（万元）/城乡总面积（万平方公里）正农作物播种密度C4农作物播种总面积（千公顷）/城乡总面积（万平方公里）正水产品产量密度C5水产品总产量（吨）/城乡总面积（万平方公里）正公路通车里程线密度C6公路通车总里程（公里）/城乡总面积（万平方公里）正地区位置C7是否沿海地区（是=1，否=0）正和“负理想解”的程度，根据每个参评对象的各项指标与“正理想解”的接近度和与“负理想解”的远离度来来进行综合排序（鲁春阳等，2011）。针对传统的TOPSIS模型存在的各评价指标的权重相同，无法体现指标之间的相对重要性的问题，本文将熵值法与传统的TOPSIS模型相结合。首先采用熵权法为评价体系中的各个指标确定权数，然后应用TOPSIS法对各参评对象的台风灾害脆弱性水 平 进 行 综 合 排 序。本 文 综 合 熵 值 法 和TOPSIS法进行台风灾害脆弱性评价，其具体步骤如下：步骤一，设参与评价的各地市（城乡）对象集为D=（D1，D2，Dm），台风灾害脆弱性评价指标集为B=（B1，B2，Bm），不同参评对象的各项指标取值为xij，（i=1，2，m；j=1，2，n），即原始的决策矩阵X=（xij）mn。步骤二，对原始决策矩阵的每个元素xij进行标准化处理，使得变换后每个指标的最优值为1且最差值为0。其中，对正相关关系指标，福建金融FUJIA