2023年第4期北方BEIFANGJINGMAO经贸收稿日期：2022-08-27基金项目：北京信息科技大学2022年市级大学生创新创业训练计划项目(5112210833)作者简介：付纪萍(2000-)，女，北京人，本科学生，研究方向：财务管理与金融分析；魏思然(2000-)，女，北京人，本科学生，研究方向：财务管理与金融分析。互联网金融平台对商业银行风险溢出效应研究付纪萍，魏思然（北京信息科技大学，北京100094）摘要：从互联网金融平台对商业银行的冲击出发，进行定性分析，同时将商业银行分为三类，利用GARCH-CoVaR测度商业银行风险溢出的动态情况%CoVaR进行定量分析。研究发现，互联网金融平台对国有商业银行风险溢出效应最大，股份制商业银行次之，城市商业银行最小。同时，互联网金融造成的系统性风险对于自身风险越小的银行溢出效应越大。联系现实，本文给出的建议是，加强互联网金融平台与商业银行的深度合作，二者进行优势互补，找准自身定位和发展方向，实现互惠共赢。关键词：互联网金融平台；商业银行；GARCH-CoVaR模型中图分类号：F832文献标识码：Ａ文章编号：1005-913X（2023）04-0085-04一、引言随着互联网技术的迅速发展，依托于大数据等技术的互联网金融也在飞速发展，迅速占领了我国的金融领域。但同时互联网金融领域的风险频发，可以迅速通过金融系统关系网爆发式传播，从而影响金融系统。而商业银行作为中国金融体系的核心与互联网金融有着不断深化的竞合关系，因此，研究互联网金融的出现对于商业银行带来的风险，对社会经济发展有着重要意义。对于互联网金融对商业银行风险溢出的研究有：关于互联网金融对商业银行风险溢出效应的文献，主要有蒋文（2021）从微观和宏观角度研究出无论是宏观还是微观，互联网金融的风险值均大于商业银行，而从商业银行内部进行比较，发现国有银行的风险值要明显小于股份银行和城市银行。李治章、王帅（2018）在科学分析我国互联网金融背景的前提下进行了研究，发现不同种类的商业银行风险值和风险溢出值往往均存在差异。翁志超、颜美玲（2019）选取了两大主体的收盘价日数据进行研究。结果表明，互联网金融不仅对商业银行有十分显著的风险溢出,且溢出的方向为正，商业银行的风险在互联网金融处于极端风险时会增加。基于以上现有研究，本文将国内商业银行进行分类，分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行，更为细化地研究与对比是互联网金融平台对不同种类商业银行产生的风险溢出效应。结合实际，互联网金融平台...
