中国银行业从业人员资格认证考试考点采分：风险管理.pdf

中国银行业从业人员资格认证考试考点采分 风险管理主编华猛中国人民大学出版社北京图书在版编目(C I PP)数据中国银行业从业人员资格认证考试考点采分.风险管理/华猛主编.2版.北京:中国人民大学出版社,2 0 1 1.9I S B N9 7 8-7-3 0 0-1 4 4 0 4-7.中.华.银行 工作人员 中国 资格考试 自学参考资料银行 风险管理 中国 资格考试 自学参考资料.F 8 3 2中国版本图书馆C I P数据核字(2 0 1 1)第1 8 7 6 5 8号中国银行业从业人员资格认证考试考点采分 风险管理主编华猛Z h o n g g u oY i n h a n g y eC o n g y eR e n y u a nZ i g eR e n z h e n gK a o s h iK a o d i a nC a i f e n F e n g x i a nG u a n l i出版发行中国人民大学出版社社址北京中关村大街3 1号邮政编码1 0 0 0 8 0电话0 1 0 6 2 5 1 1 2 4 2(总编室)0 1 0 6 2 5 1 1 3 9 8(质管部)0 1 0 8 2 5 0 1 7 6 6(邮购部)0 1 0 6 2 5 1 4 1 4 8(门市部)0 1 0 6 2 5 1 5 1 9 5(发行公司)0 1 0 6 2 5 1 5 2 7 5(盗版举报)网址h t t p:/ww w.c r u p.c o m.c nh t t p:/ww w.1 k a o.c o m.c n(中国1考网)经销新华书店印刷北京市鑫霸印务有限公司版次2 0 1 0年7月第1版规格1 8 5mm2 6 0mm1 6开本2 0 1 1年9月第2版印张2 2印次2 0 1 1年9月第1次印刷字数4 6 10 0 0定价4 6.0 0元版权所有侵权必究印装差错负责调换编委会主编华猛副主编李明编委王佳马田刘羽王明玉陈伟军任伟孙明月田园昌王伟艳梁海涛丁文李志宇于喜亮董浩刘建华高建亮朱贺孙晓冬韩庆白雅君前言中国银行业从业人员资格认证考试考点采分风险管理中国银行业从业人员资格认证考试从2 0 0 6年开始试点,由中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织考试。考试分公共基础科目和专业科目。公共基础证书的考试内容为银行业从业人员从业资格的基础知识,专业证书的考试内容为银行业从业人员相关的专业知识和技能。凡从事银行业务的人员,均应参加银行业从业人员资格认证考试,以取得从业资格。为了帮助考生顺利通过考试,我们组织具有扎实理论功底和丰富实践经验的业内专家,编写了这套“考点采分”系列图书。根据2 0 1 1年中国银行业从业人员资格认证考试大纲和辅导教材,本系列图书分为 公共基础、个人理财、风险管理、个人贷款 和 公司信贷 五个分册。同其他辅导图书相比,本系列图书具有以下独特、鲜明的特点:1.知识考点化:将大纲要求的知识点化解为考点,逐个加以讲解,力求全面突破。2.考点习题化:选择题贯穿于考点之中,让考生了解出题的要点,准确把握考试精髓,一目了然,节省时间,提高效率。3.紧扣大纲:考点依据考试大纲,对应相应习题,以点推题。4.重点等级:每个考点均附有重点等级,重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度,星数越多,考点重要程度越高,考生越应给予更多重视。对提高广大考生的应试水平、提高应试合格率有较强的适用性。本系列图书实用性强,非常符合考生的复习需要,有助于考生在短时间内掌握知识要点,理解难点和重点,顺利通过考试。本书在编写过程中得到了许多专家的大力支持,在此特别感谢大连天维理工信息研究所给予的大力支持。由于本套书涉及内容广泛,虽经全体编者反复修改,但仍难免有疏漏、不妥之处,恳请广大读者多提宝贵意见。编者2 0 1 1年8月中国银行业从业人员资格认证考试基本情况及题型说明中国银行业从业人员资格认证考试是中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织的考试。中国银行业协会银行从业人员资格认证委员会授权中国银行业从业人员资格认证办公室组织和实施考试。中国银行业从业人员资格考试统一大纲、统一命题、统一考试。中国银行业从业人员资格认证制度由四个基本的环节组成,即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。一、考试科目设置中国银行业从业人员资格考试分公共基础科目和专业科目。公共基础证书的考试内容为银行业从业人员从业资格的基础知识;专业证书的考试内容为银行业从业人员相关的专业知识和技能。具体如下:1.基础科目:公共基础。2.专业科目:风险管理、个人理财、公司信贷、个人贷款。中国银行业从业人员资格考试大纲由认证办公室组织制定,命题范围以公布的考试大纲为准。中国银行业从业人员资格考试实行计算机考试,采用闭卷方式并统一评卷。二、考试时间由中国银行业协会组织实施的中国银行业从业人员资格认证考试自2 0 0 6年试点考试以来,得到了广大会员单位和从业人员的普遍认可与支持,建立了广泛的行业公信力和社会认可度。根据国家有关部委意见,将中国银行业协会资格认证考试纳入国家职业资格体系统一管理,现有考试体系需进行相应对接。经中国银行业从业人员资格认证办公室研究决定,2 0 1 1年上、下半年两次考试合并举行,考试时间为1 0月2 2、2 3日和1 0月2 9、3 0日,本次考试采取个人网上报名方式,考试报名及相关信息发布均通过中国银行业协会网站(www.c h i n a-c b a.n e t)进行。三、考试成绩管理中国银行业从业人员资格考试成绩分“通过”和“未通过”,考试成绩由考试办1中国银行业从业人员资格认证考试考点采分风 险 管 理公室公布并颁发资格考试成绩证明。中国银行业从业人员资格考试成绩两年有效。四、报考条件中国银行业从业人员资格考试面向社会开放。符合以下条件的人员,可以报名参加资格考试:1.年满1 8岁。2.具有完全民事行为能力。3.具有高中以上文化程度。但有下列情形之一的人员,不得报名参加考试,已经办理报名手续的,报名无效:1.因故意犯罪受过刑事处罚的。2.曾被银行及金融业机构开除公职的。3.曾被处以两年内或终身不得报名参加资格考试处理的。五、题型说明试题全部为客观题,包括单项选择题、多项选择题和判断题三种题型;实行计算机考试,采用闭卷方式,单科考试限时1 2 0分钟。(一)单项选择题1.题型说明每一道考题下面有A、B、C、D4个备选答案,只有一项最符合题目要求。2.试题举例 例题2 0世纪8 0年代以后,商业银行的风险管理进入()。A.负债风险管理模式阶段B.资产负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段答案:D(二)多项选择题1.题型说明每一道考题下面有A、B、C、D、E5个备选答案,请从中选择所有正确答案,答错、少选、多选均不给分。2.试题举例 例题 巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括()。A.商业银行必须使用其他的量化检验工具,并同相关的外部数据源比较B.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值2中国银行业从业人员资格认证考试基本情况及题型说明C.商业银行必须定期进行模型的验证D.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率E.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性答案:A C D E(三)判断题1.题型说明判断各小题的对错,正确的用A表示,错误的用B表示。2.试题举例 例题申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近两年税务部门纳税证明资料复印件。()答案:A3目录中国银行业从业人员资格认证考试考点采分风险管理第1章风险管理基础1考点1:风险管理基础概论2考点2:风险、收益与损失2考点3:风险管理与商业银行经营4考点4:商业银行风险管理的发展6考点5:商业银行风险分类9考点6:信用风险1 0考点7:市场风险1 3考点8:操作风险1 4考点9:流动性风险1 5考点1 0:国家风险1 6考点1 1:声誉风险1 8考点1 2:法律风险1 9考点1 3:战略风险2 0考点1 4:商业银行风险管理的主要策略2 1考点1 5:资本的概念和作用2 5考点1 6:监管资本与资本充足率要求2 6考点1 7:经济资本及其应用2 8考点1 8:绝对收益的计量3 1考点1 9:百分比收益率的计量3 2考点2 0:预期收益率和方差、标准差的计算3 3考点2 1:正态分布3 4考点2 2:风险分散的原理3 61中国银行业从业人员资格认证考试考点采分风 险 管 理第2章商业银行风险管理基本架构3 9考点1:商业银行公司治理的定义和内涵4 0考点2:商业银行公司治理的原则和做法4 1考点3:商业银行内部控制的定义和内涵4 3考点4:商业银行内部控制的目标和要素4 4考点5:商业银行内部控制的主要原则4 5考点6:商业银行风险文化的定义和内涵4 6考点7:先进的风险管理理念4 7考点8:风险文化的培植4 8考点9:商业银行管理战略的定义和内涵4 9考点1 0:商业银行管理战略的基本内容5 0考点1 1:商业银行管理战略与风险管理的关系5 1考点1 2:商业银行风险管理组织 董事会及最高风险管理委员会5 1考点1 3:商业银行风险管理组织 监事会5 2考点1 4:商业银行风险管理组织 高级管理层5 3考点1 5:商业银行风险管理组织 风险管理部门5 3考点1 6:商业银行风险管理组织 财务控制部门5 6考点1 7:商业银行风险管理组织 内部审计部门5 7考点1 8:商业银行风险管理组织 法律/合规部门5 7考点1 9:商业银行风险的管理流程5 8考点2 0:商业银行风险的管理流程 风险识别/分析5 9考点2 1:商业银行风险的管理流程 风险计量/评估6 0考点2 2:商业银行风险的管理流程 风险监测/报告6 1考点2 3:商业银行风险的管理流程 风险控制/缓释6 2考点2 4:风险信息/数据的种类6 3考点2 5:数据处理6 4考点2 6:信息传递6 5考点2 7:信息系统安全管理的主要标准6 6第3章信用风险管理6 9考点1:单一法人客户的基本信息分析7 0考点2:单一法人客户的财务状况分析7 1考点3:单一法人客户的财务状况分析 财务报表分析7 2考点4:单一法人客户的财务状况分析 财务比率分析7 3考点5:单一法人客户的财务状况分析 现金流量分析7 7考点6:单一法人客户的非财务因素分析7 92目录考点7:单一法人客户的担保分析8 1考点8:单一法人客户的担保方式 保证8 2考点9:单一法人客户的担保方式 抵押8 3考点1 0:单一法人客户的担保方式 质押8 4考点1 1:单一法人客户的担保方式 留置与定金8 5考点1 2:机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析8 6考点1 3:企业集团的特征8 7考点1 4:集团法人客户的整体状况分析8 8考点1 5:集团法人客户的信用风险特征9 1考点1 6:个人客户的基本信息分析9 2考点1 7:个人信贷产品分类及风险分析9 4考点1 8:贷款组合信用风险识别9 5考点1 9:客户信用评级的基本概念9 7考点2 0:客户信用评级的发展1 0 0考点2 1:客户信用评级发展历程 专家判断法1 0 0考点2 2:客户信用评级发展历程 信用评分模型1 0 3考点2 3:客户信用评级发展历程 违约概率模型1 0 4考点2 4:违约概率模型 R i s k C a l c模型1 0 5考点2 5:违约概率模型 KMV的C r e d i tM o n i t o r模型1 0 5考点2 6:违约概率模型 K PMG风险中性定价模型1 0 6考点2 7:违约概率模型 死亡率模型1 0 7考点2 8:债项评级的基本概念1 0 8考点2 9:违约风险暴露的种类1 1 0考点3 0:违约损失率的估计1 1 1考点3 1:影响违约损失率的因素1 1 2考点3 2:计量违约损失率的方法1 1 3考点3 3:信用风险组合的违约相关性1 1 4考点3 4:信用风险组