基于Copula理论的多维致灾因子风险评估技术研究_刘雪琴等著；李宁主编；李春华副主编.pdf

前言近年来，我国自然灾害发生频率、相应损失均明显增加，成为制约区域经济可持续发展的一个重要因素。作为随机事件，自然灾害的发生机理非常复杂，主要的致灾因子往往不止一个，并且具有多方面的特征属性。在自然灾害防范中，多个致灾因子联合、叠加出现的概率，是各类工程在风险防范中正确选定设防标准的关键问题。如何准确、客观、高效地评估多致灾因子协同作用下的自然灾害发生概率和风险大小，是减缓或扭转灾害风险持续增长趋势的前提基础。目前的单变量分析方法无法全面客观地反映灾害的真实特征，常用的多维联合分布的研究方法又受诸多不足的限制，尚不能很好解决这一问题。本书结合国家重大科学计划、自然科学基金、海洋公益性行业科研专项等项目，系统地介绍基于致灾因子的风险评估研究进展、多变量联合概率方法研究现状和金融保险领域常用的Copula联合分布理论方法，探讨自然灾害风险评估中多维计量方法的改进和Copula联合分布理论方法在多维致灾因子风险评估中的应用。本书的主要研究成果如下：(1)综述了自然灾害风险评估研究进展、单变量致灾因子分析方法、多维致灾因子联合概率分析方法研究的进展。概述了多维风险评估方法的发展历程和Copula联合函数理论在自然灾害风险评估中的应用。(2)系统介绍了Copula联结函数的构建方法、参数估计和检验方法；阐述了Copula函数方法在多维致灾因子风险评估中的优势和局限性。(3)进行了Copula联结函数在自然灾害风险分析中的多维构建(4)进行了多要素变量的观测及协同致灾机理分析：建立了不同灾种基于成灾机理的主要致灾要素序列。(5)构建了不同灾种下小样本离散型分布和多要素连续型联合分布特征的多维联合概率分布模型。基于灾害出现频次和强度的分布特征，首先构建致灾要素的边缘分布，然后结合多维致灾要素的联合概率分布特征和灾害要素间非线性非对称性的相关结构研究，通过敏感性分析，综合灾害事件发生频次，建立能够描述灾害变