加密数字货币恐怖融资监管：交易模式分析与异常实体识别_颜嘉麒.pdf

0552022年第6期/第39卷/总第210期加密数字货币恐怖融资监管：交易模式分析与异常实体识别Cryptocurrency Terrorist Financing Regulation:Transaction Pattern Analysis and Abnormal Entity Identification颜嘉麒1 王佳鑫1 毛谦昂1 严丹妮2YAN Jiaqi WANG Jiaxin MAO Qianang YAN Danni（1.南京大学信息管理学院，南京，210023；2.中国石化江苏苏州石油分公司，苏州，215101）摘要：目的/意义加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加密数字货币交易进行有效监管已成为学术界、工业界和相关执法部门重点关注的问题。研究设计/方法 依托以比特币为代表的加密数字货币交易数据，利用社会网络分析方法识别异常地址和交易模式，并使用机器学习算法判断比特币拥有者的实体身份。结论/发现 通过对真实发生的比特币恐怖融资案例进行交易追踪与溯源，验证本文提出的方法可以有效地识别加密数字货币交易中的恐怖融资实体，发现典型的恐怖组织资金转移交易模式。创新/价值 通过对交易数据的挖掘分析研究数字货币的黑暗面，对数字货币和区块链的监管具有一定的现实意义和理论价值。关键词：比特币;恐怖融资;区块链;网络分析;机器学习中图分类号：F83；F49；G25DOI：10.13366/j.dik.2022.06.055引用本文：颜嘉麒,王佳鑫,毛谦昂,等.加密数字货币恐怖融资监管：交易模式分析与异常实体识别 J.图书情报知识，2022，39（6）：55-66.（Yan Jiaqi,Wang Jiaxin,Mao Qianang,et al.Cryptocurrency Terrorist Financing Regulation:Transaction Pattern Analysis and Abnormal Entity IdentificationJ.Documentation,Information&Knowledge,2022,39（6）：55-66.）Abstract:Purpose/Significance Cryptocurrency transaction is globally anonymous with low cost,which is in favor of terrorists and criminals to transfer funds around the world.Effective supervision of cryptocurrency transactions has become a challenge for academia,industry and relevant law enforcement agencies.Design/Methodology Relying on transaction data of Bitcoin as a representative cryptocurrency,this study conducts social network analysis to identify abnormal addresses and transaction patterns,and utilizes machine learning algorithms to identify Bitcoin owners.Findings/Conclusion Through the analysis of real cases of Bitcoin terrorist financing,it is proved that our proposed method is effective in identifying terrorist financing entities and detecting typical fund transaction patterns of terrorist organizations in cryptocurrency transactions.Originality/Value This paper studies the dark side of cryptocurrency transactions through data mining and analysis,which has both practical significance and theoretical value for the regulation of cryptocurrencies and blockchain.Keywords:Bitcoin;Terrorist financing;Blockchain;Network analysis;Machine learning 基金项目 本文系国家自然科学基金项目“恐怖主义数字货币融资交易实体角色识别与知识图谱分析方法研究”（72171115）的研究成果之一。（This is an outcome of the project Entity Identification,Role Analysis,and Knowledge Graphs for Anti-Terrorism Financing in Cryptocurrency Transactions（72171115）supported by National Natural Science Foundation of China.）通讯作者 王佳鑫（ORCID：0000-0002-8432-7902），硕士研究生，研究方向：区块链数据分析、区块链监管，Email:。（Correspondence should be addressed to WANG Jiaxin,Email:,ORCID:0000-0002-8432-7902）作者简介 颜嘉麒（ORCID：0000-0001-5603-5171），博士，教授，研究方向：区块链、数字货币、数据分析、情报学，Email:;毛谦昂（ORCID：0000-0003-2900-9896），博士研究生，研究方向：区块链数据分析、区块链监管，Email:；严丹妮（ORCID：0000-0002-6945-4364），硕士，研究方向：区块链数据分析、区块链监管，Email：。1引言以区块链公链技术为支撑的加密数字货币，由于其去中心化、匿名性、全球性、交易成本低等特征1，契合恐怖组织和犯罪分子在国际范围内募集和转移资金的需求。数字货币恐怖融资，是指恐怖组织为了在恐怖主义活动中占有和使用资金，以加密数字货币支付的方式和手段，直接或间接地、非法和故意地为恐怖活动提供或筹集资金，以开展恐怖主义和危害国家的活动。据目前国际公开的文献资料显示2，对数字货币恐怖融资的研究是恐怖融资分析和加密数字货币监管的交叉研究。目前对于加密数字货币中恐怖融资的识别和监管的研究相对较少。相较于加密数字货币监管研究和传统的恐怖融资分析，由于存在恐怖融资信息异构、加密数字货币交易数据海量且匿名、数字货币恐怖融资模式复杂等问题，目前分析和识别数字货币恐怖融资交易行为存在较大的困难。本文选取较大规模的比特币恐怖融资案进行实证调查分析，通过收集恐怖融资案真实的比特币交易数据建立交易网络模型，利用社会网络分析方法识别异常地址和交易模式，并使用机器学习算法判断比特币加密数字货币恐怖融资监管:交易模式分析与异常实体识别Cryptocurrency Terrorist Financing Regulation:Transaction Pattern Analysis and Abnormal Entity Identification056拥有者的实体身份，为监测与打击数字货币恐怖融资行为提供理论参考，以期能更好地推动区块链上犯罪行为的分析、识别和监管。2相关研究2.1 恐怖融资与数字货币恐怖融资在1999年联合国 制止向恐怖主义提供资助的国际公约 中，恐怖融资的定义是：任何人为了将全部或部分资金用于恐怖主义活动，而以任何手段直接或间接地、非法或故意地为恐怖主义活动提供或筹集资金3。国外学者较早关注反恐怖融资机制的独特内涵和重要价值，在“911”恐怖袭击事件发生后，国外学者对恐怖融资的资金来源、资金转移渠道，以及反恐融资机制的内涵、作用、发展历程、成效等方面进行了较为全面深入的探讨，主要从以下四个角度来研究恐怖融资问题。（1）分析对比当前恐怖融资和反恐融资战略形势。Trinkunas4从政治经济学等角度探讨恐怖融资，并以此为基础介绍如“基地”组织、真主党等恐怖组织，以及东非、欧洲等地区的恐怖融资；Butt5和Hussain6等评估和研究了巴基斯坦的恐怖融资情况和反恐措施与法律；Hamin7和Naheem8分别介绍了恐怖融资和反恐怖融资在马来西亚和科威特的现状，并评估了目前在当地所采取的措施。（2）研究恐怖融资的资金来源、筹集方式、流通渠道等。在恐怖融资的资金来源方面，肖宪9等将其分为通过非法经营、移民汇款、外国援助等途径筹集资金的各种犯罪活动，如盗用善款、走私、贩毒、人口贩卖、抢劫等；范万栋10解析了恐怖组织经费来源及流转途径；Gerald11讨论了恐怖组织如何通过渗透或操纵非赢利组织谋利。在融资方式与渠道方面，徐方12和方金英13等学者以本拉登为案例研究对象，深入剖析了基地组织融资的方式和特征；Keatinge14等分析和研究社交媒体在恐怖融资中的角色，并呼吁监管机构关注社交媒体平台的影响和作用。在流通渠道方面，Gabriel15用案例研究证实了恐怖组织利用加密数字货币如比特币在暗网上进行融资；Whisker16等探讨了移动货币交易的各类特征，以及它对反恐融资和反洗钱体系的威胁；Whyte17主要研究加密数字货币如何影响恐怖组织活动。（3）剖析洗钱和恐怖融资、反洗钱和反恐融资之间的相互关系。国内对此研究较多，如童文俊18明确了恐怖融资与洗钱犯罪在目的、行为方式、社会危害性三个方面的区别；King19等讨论反洗钱政策与反恐融资政策两者的相互关系。（4）评估反恐融资办法，并提出改进意见。Bara daran20等探讨美国和国际社会在反恐融资方面的努力和不足，然后针对这些努力的成效运用田野调查法进行调查统计，最终提出改进美国金融反恐战略的建议。Niclas21利用恐怖组织资金需求金额、被冻结或被罚资金金额、反恐融资对合法经济活动的影响等指标来评估当前国际反恐融资斗争的有效性，剖析存在的问题并提出对策建议。目前国内学者对于恐怖融资的研究尚未充分深入到技术细节，研究问题比较分散，相关文献积累较少，主要从立法、制度和政策等角度进行理论研究，而对恐怖融资技术和渠道的系统性研究比较欠缺。而在目前的技术背景下，加密数字货币已俨然成为了恐怖融资常用的金融方式和手段。加密数字货币具备匿名性、全球性、不可否认、交易费用低廉、难以实时监控等特点22，这与恐怖分子期望利用互联网将资金工具转移到全球范围内的企图不谋而合。据Chainalysis在2021年初发布的报告23显示，在非法的加密数字货币交易中，恐怖融资的份额已经呈现出逐年增多的趋势，恐怖组织在网上吸引加密数字货币捐赠的能力正在增强，而且融资方法也变得更加繁琐和复杂。恐怖融资方式在数字平台上日趋复杂且形式多样。Andrianova24指出恐怖组织可能会利用社交平台、网络游戏、移动应用程序以及外接电子设备等工具进行加密数字货币恐怖融资的活动。以色列反恐研究中心在2018年25和2019年26发布的两份报告中揭露“圣战组织”的媒体部门首次使用社交媒体和加密数字货币进行恐怖融资活动的细节，并揭示恐怖组织正在使用包括但不限于比特币的加密数字货币开展恐怖融资活动。如今对加密数字货币的规范和使用缺少统一的国际标准，因此，提倡世界各国制定