浙江科技学院学报，第３５卷第１期，２０２３年２月ＪｏｕｒｎａｌｏｆＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＶｏｌ．３５Ｎｏ．１，Ｆｅｂ．２０２３ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７１－８７９８．２０２３．０１．０１１收稿日期：２０２２－０３－２３基金项目：国家自然科学基金项目（１１７０１５１３）通信作者：房启全（１９８２—），男，安徽省阜阳人，副教授，博士，主要从事调和分析及其应用与金融数学研究。Ｅ－ｍａｉｌ：１１１０１８＠ｚｕｓｔ．ｅｄｕ．ｃｎ。基于长记忆特性的死亡率模型研究王莹莹，季彦颋，闵蓥宵，房启全（浙江科技学院理学院，杭州３１００２３）摘要：【目的】为了在实际应用中准确估计死亡率，提出基于长记忆特性的死亡率模型。【方法】选取个体死亡率数据，构建长记忆性死亡率模型进行研究。首先根据Ｒ／Ｓ分析（ｒｅｓｃａｌｅｄｒａｎｇｅａｎａｌｙｓｉｓ，重标极差分析）法估计死亡率队列的Ｈｕｒｓｔ指数；然后利用长记忆性Ｍｉｌｅｖｓｋｙ－Ｐｒｏｍｉｓｌｏｗ死亡率模型和Ｍｉｌｅｖｓｋｙ－Ｐｒｏｍｉｓｌｏｗ死亡率模型对个体死亡率数据进行拟合对比；最后采用长记忆性死亡率模型预测个体死亡率，并将其应用到中国寿险业经验生命表中。【结果】能够捕捉长记忆性的死亡率模型对个体死亡率的拟合效果更好，队列的初始年龄、性别因素对拟合效果有一定的影响，且该模型对死亡率的预测较为准确。【结论】本研究通过构建长记忆性死亡率模型，为提高死亡率拟合预测效果提供了理论方法。关键词：长记忆性；死亡率模型；Ｈｕｒｓｔ指数；个体死亡率；拟合；预测中图分类号：Ｆ８４０．３２３文献标志码：Ａ文章编号：１６７１－８７９８（２０２３）０１－００８１－０８ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｍｏｒｔａｌｉｔｙｍｏｄｅｌｂａｓｅｄｏｎｌｏｎｇｍｅｍｏｒｙｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃＷＡＮＧＹｉｎｇｙｉｎｇ，ＪＩＹａｎｔｉｎｇ，ＭＩＮＹｉｎｇｘｉａｏ，ＦＡＮＧＱｉｑｕａｎ（ＳｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅ，ＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｈａｎｇｚｈｏｕ３１００２３，Ｚｈｅｊｉａｎｇ，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：［Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ］Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｃｃｕｒａｔｅｌｙｅｓｔｉｍａｔｅｍｏｒｔａｌｉｔｙｉｎｐｒａｃｔｉｃａｌａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ...
