第３１卷第１期２０２３年１月中国管理科学ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅＶｏｌ．３１，Ｎｏ．１Ｊａｎｕａｒｙ，２０２３文章编号：１００３－２０７（２０２３）０１－０２７７－１０ＤＯＩ：１０．１６３８１／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ１００３－２０７ｘ．２０２２．０１２２基于滚动时间窗的碳市场价格分解集成预测研究范丽伟，董欢欢，渐令（中国石油大学（华东）经济管理学院，山东青岛２６６５８０）摘要：提高碳市场价格预测准确性对于交易风险监测以及碳市场平稳发展具有重要价值。针对复杂的、非线性碳市场价格数据的短期预测误差偏大、分解过程易产生数据泄露问题，提出了基于滚动时间窗的ＳＳＡ－ＳＶＲ分解集成预测框架。首先，选取时间窗数据，继而借助奇异谱分析将时间窗内碳价序列分解重构为高、低频序列；然后，使用支持向量回归方法对高、低频序列分别进行预测；最后，加和集成预测结果，得到下一时刻的碳市场价格预测值。通过不断更新时间窗的数据内容，动态执行“分解－预测－集成”过程，实现碳市场价格的实时预测。研究结果表明，本文所提出框架表现出优异且稳定的预测性能，在碳市场价格预测研究中具有良好的适用性和有效性。关键词：碳市场价格；分解集成预测；奇异谱分析；滚动时间窗中图分类号：Ｆ２０６；Ｆ８３２．５文献标识码：Ａ收稿日期：２０２２－０１－１７；修订日期：２０２２－０５－０１基金项目：国家重点研发计划资助项目（２０２１ＹＦＡ１０００１０２）；国家自然科学基金资助项目（７１９３４００７）通讯作者简介：范丽伟（１９７８－），女（汉族），山东青岛人，中国石油大学（华东）经济管理学院，教授，博士生导师，研究方向：能源经济系统建模分析、数据挖掘与商务智能，Ｅ－ｍａｉｌ：ｆａｎｌｗ＠ｕｐｃ．ｅｄｕ．ｃｎ．１引言碳排放权交易以市场机制助推绿色低碳发展，是我国落实减排行动，实现碳达峰目标和碳中和愿景的重要抓手。经过多年的探索，我国碳排放权交易市场从政策规划走向实践运行，并逐步从区域试点推向全国范围，取得了一系列实质性进展和阶段性成果。然而，碳市场在初显减排作用的同时，很容易受到内部机制和外部环境的影响［１，２］，其运行过程面临着较大不确定性，导致碳市场价格波动剧烈、交易风险加大，这不仅会直接影响到企业的经济效益，还关系到国家推进控排减排工作的进程，给从事碳交易的参与者和管理者造成了很大困扰。...
