2023年金融工程的介绍.docx

金融工程的介绍 金融工程强调数学和计算机背景，申请金融工程硕士不需要有工作经验，但要求申请者在大学本科必须修过微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的人们。而且就业方向主要为期货、证券等相关高薪但就业时机不多的行业。 在美国大学中开设金融工程专业的学校相对finance来说更多，其中很多都是综合排名非常靠前的学校，比方stanford，columbia，chicago，cornell等名校就是只有金融工程专业而没有金融专业。金融工程通常都是由几个学院或系共同开设的交叉学科工程，例如数学系，工程学院和商学院。从这一点也不难看出该专业对申请人的要求侧重于数理方面的背景，因此例如是数学，统计，计算机等专业的学生在申请时非常有优势。 该专业对金融专业知识反而没有严苛的要求，芝加哥大学就明确指出“要申请金融工程，不懂金融我们可以教，要是不懂数学就请回去学会了再来。〞可见数学功底对申请此专业是多么的关键了。金融工程不是纯商学院的工程，因此gmat也不是必须的，而是需要gre，有些学校两者都接受。语言方面，排名高的学校对此也有很高的要求，ibt至少20230分，chicago还要求单项不低于26分。金融工程是用数学作为工具来解决金融的问题，作为一个新兴的学科，它有很大的开展前景。 金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过mba金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程是近年窜起速度最快的学科，研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速的变化，加之科技的进步和市场国际化，企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下，市场需要更多种类的金融商品作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一样金融商品需要财务的概念，数学、统计的辅助，与金融的知识。由此可见金融工程的开展前景无疑是非常广阔的。关于就业方面，国内外金融开展的方向大体是一致的。微观金融的前景是最被人看好的。但如果对做研究比较感兴趣，宏观方向就相对适合了。我们可以看看比较有潜力的专业方向：公司财务、风险管理与控制、金融市场、保险精算和证券投资。 第二篇：金融工程专业介绍金融工程专业 来自网上，并非科大官网 本专业学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的根本理论和根底知识，具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的根本能力，开展金融风险管理、公司理财、投资战略筹划以及金融产品定价研究，能从事金融财务管理、金融分析和筹划的高素质复合型现代金融人才。 1根本概念 金融工程专业属于经济学大类，经济学类。金融工程（financialengineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。虽然在名称上有很大的变动，可称作financialmathematics，mathematicalfinance，quantitativefinance或者computationalfinance，但实际学习的内容是相似的，主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程工程课程是极具职业导向的，目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，使他们可以在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等，从事证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测等工作。 金融工程专业的兴起，以及它的高回报率，吸引了许多立志投身金融业的申请者。即使在全球金融危机的背景下，申请金融工程的人数还是在成倍地增长。虽然不断地有学校开设金融工程的硕士课程，但是增长的速度远远没有申请人数增加的速度快。因此，金融工程的申请越来越剧烈也是在所难免。 2专业特点 金融工程专业立足于师资力量雄厚的国家级重点学科——金融学学科点，依托经济学、法学、管理学等人文学科综合开展的优势，突出金融、经济、管理、法学互相渗透的特点，把学生培养成熟悉现代经济学的研究范式、掌握现代金融学的根本理论、根本知识和根本技能，具有扎实的数理金融、计量经济学根底，具有较强的本国语言文字表达和写作能力，熟练掌握一门外语和计算机的应用，具有较强市场意识、竞争意识和创新意识的金融工程专才。通过本专业教学方案所规定内容的系统学习与训练，学生应到达以下培养目标： 1.系统掌握马克思主义根本原理、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表〞精神实质，认真领会党中央在社会主义市场经济建设过程中的方针、政策，具有良好的政治素养； 2.掌握金融工程学的根本理论和根本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的根本知识，具有合理的知识结构； 3.掌握定性分析与定量分析相结合的科学研究方法与技能，具有较强的金融分析、筹划能力和金融创新能力； 4.了解我国对外方针政策、金融理论前沿和国际金融市场开展动态； 5.具有扎实的数学、计量经济学根底，掌握根本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的技能； 6.具有较强的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力； 7.英语通过国家大学英语六级考试，能熟练地查阅英文文献； 8.具有较强的语言与文字表达能力，能胜任专业论文、各类应用文体的写作以及较强的商务谈判能力； 9.身心健康，到达国家规定的大学生体育锻炼标准。 3主要课程 主干学科。经济学、管理学。 主要课程：经济学模块；金融学模块；计算机模块；数学与统计模块等四大模块。开设课程有：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币银行学、金融经济学，金融市场学，证券投资学，衍生金融工具，固定收益证券，公司金融，金融工程学，金融会计、随机过程，时间序列分析，金融统计与分析应用，商业银行经营与管理，保险与精算，博弈论与信息经济学，金融风险管理，投资银行学，国际金融，国际投资，金融法等。特色方向 本专业设有金融产品设计、开发与定价；金融衍生工具与金融风险管理；金融计量与金融决策分析；公司金融与资本运作四个特色专业方向。 特色课程。金融经济学，固定收益证券，公司金融，衍生金融工具，金融产品定价，金融风险管理，金融工程学，金融会计、随机过程，时间序列分析，金融统计与分析应用等。学制、学位与毕业 学制原那么上为4年。实行弹性学制，亦可在3—6年内完成学业。 按照规定要求完成学业并符合学士学位授予条件者，授予经济学学士学位。 完成总学分175学分（其中课内学分148，实践环节学分15，素质教育12），方可准予毕业。 4就业前景 金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融工程不同于mba和msp，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——quant。quant的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作 2根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、modelvalidation、research、developandriskmanagement，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。以quantdeveloper为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。 就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域： 基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的时机。 银行。最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有开展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。 4.1就业方向 主要到跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理以及教学、科研工作等。6其他信息 6.1金融工程的核心内容 金融工程中，其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，其实质在于提高效率，它包括： 1.新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等； 2.已有工具的开展应用，如把期货交易应用于新的领域，开展出众多的期权及互换的品种等； 3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远期互换，期货期权，新的财务结构的构造等。 6.2金融工程的运作程序 金融工程的运作具有标准化的程序。诊断—分析—开发—定价—交付使用，根本过程程序化。 其中从工程的可行性分析，产品的性能目标确定，方案的优化设计，产品的开发，定价模型确实定，仿真的模拟试验，小批量的应用和反响修正，直到大批量的销售、推广应用，各个环节紧密有序。大局部的被创新的新金融产品，成为运用金融工程创造性解决其他相关金融财务问题的工具，即组合性产品中的根本单元。 6.3金融工程师 金融工程师，指通过专业培训，考试通过，获取权威行业协会或相应金融机构颁发的认证证书的人员。与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式（工程方法）应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、躲避风险或完善效劳。 金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、各种各样的其他金融中介机构以及非金融性质的公司。因为金融工程师掌握一系列专业化的、仅凭技术所无法到达的素质，并且，由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力，金融工程师总体上是供不应求，就业前景光明。在华尔街，一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。 第三篇：金融工程就业前景介绍金融工程是一门建立在金融学和数学，计算机根底上逐渐开展起来的学科，以研究金融衍生品，以工程学原理，系统，专业构建完善金融体系为目标，是一门系统的高端的研究虚拟经济市场的专业和工作 鉴于我国金融市场一直不够兴旺，在很多人眼里，金融工程在国内都是无本之木，政府干预过多，金融市场放不开不自由。并且下游根底例如金融监管机制，金融创新理论根底，相关硬件设备还不够成熟，或者说太弱。短期看来，要成为一项吸引高端人才劳动力的蓄水池可能性甚微，更别说据此来推动国家经济的开展了~。 前景不乐观却并不代表没有可能，综观国内金融界形势，金融工程在国内的应用已经开始慢慢发芽，虽然还没有到达兴旺国家成熟金融市场水平，但是已经表现了这种趋势~。金融过程在国内的应用有：基金公司，基金公司现在需要一批能做基金绩效评估，风险控制，资源配置的人才；证券公司，受全球金融危机影响，证券公司现在处于最艰难时期，同时也在积极通过合理理财产品的设计来寻求生存时机；银行，最传统的银行也在起着微妙的变化，各大银行总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才~~。但是由于银行方面用人的僵化制度，真正有水平的人未必能进去做这事情。银行内部的另一个重要