2023年小议银行存在的风险及应对方案.doc

小议银行存在的风险及应对方案 。随着金融全球化浪潮的冲击和金融衍生工具创新的影响，商业银行面临着越来越来越多的影响。自202223年金融危机以来，商业银行对于风险的防范引起了普遍关注。近年来随着新巴塞尔协议的实施，风险加权资产所考虑的风险在原来的信用风险的根底上增加了操作风险和市场风险。操作风险和市场风险对于商业银行来说已经成为经营过程中不容无视的主要方面。商业银行的经营原那么是平安性、流动性、赢利性的统一。其中的平安性是关系到商业银行能否稳健经营的先决条件。由此可看出商业银行对于风险的管理是极其重要的。可我国很多商业银行对于风险的防范只是流于形式，而没有从内部进行实质的改革，风险防范机制和意识远远不够。世界上很多著名的商业银行就是因为在金融创新下由于疏忽了对风险的防范而酿成了不可挽回的局面。像这次的金融危机，先倒台的都是那些数一数二的大银行。中国的商业银行如果想要在竞争中立于不败之地并且想要长期稳健经营的话，应建立起适合各个商业银行的全面的风险防范体系和风险管理文化。 关键词：风险管理操作风险风险管理能力风险管理文化次贷危机内控机制风险防范体系 2023年4月14日中国银监会副主席蒋定之特别提到，对银行业执行更加严格的风险管理已刻不容缓，应提高银行交易透明度。这说明在现在的金融形势下商业银行的风险管理已经显得尤为中国重要。相对于外国的商业银行而言我国的商业银行起步比较晚，现在在很多经营管理方面存在着许多的问题，面对金融市场越来越自由化和金融监管的有所放松，在中国市场上涌现越来越多的商业银行，并且很多外国的很多著名的商业银行也纷纷瞄准中国这块大市场。面对“内忧外患〞我国商行应该冷静面对。但是治理方面的缺乏以及金融创新方面的弱势使我国商行还是有点趋于劣势。虽说在中国的市场，中国人还是比较偏向于接受国内银行的效劳，但是如果我国银行不思进取，原地踏步，中国的市场迟早会被外国占领。为了防止这种情况的出现，我国应该从最根本的风险管理做起。风险管理是商业银行的首要工作，只有风险管理好了才能谈所谓的流动性和盈利性。全球性的美国的次贷危机爆发给中国商业银行的风险管理敲响了警钟。很多人认为像贝尔斯登还有雷曼兄弟这样在风险管理方面技术和经验都比较成熟的，在这次的金融危机下都不能防止，那么如果再发生类似的金融危机中国的商业银行是否也能幸免倒闭呢。在这样的背景下，如何提高商业银行的风险管理质量成为我国商业银行关注的焦点。近期由于我国信贷投放的加速以及随之而来的信贷风险的增加，将对我国的商业银行原本相对薄弱的风险风险管理体系形成冲击。针对现在的金融形势，加强风险管理已经是刻不容缓。 一、我国商业银行风险管理的现状 （一）法律制度方面。外部法律根本能够顺应金融形势进行改变，但是商业银行内部欠缺完善健全的风险管理和防范的相应的规章制度。 2022年参加wto以来外国银行的进入使得我国银行面临着外国银行的巨大挑战，外国金融系统内商业银行很多都是和证券业、保险业进行混业经营的，外国的银行经营着比中国的商业银行更多的业务，它们有着更先进的风险管理技术以及有着风险管理的丰富经验。中国的银行如果想和外国银行竞争，不仅要在根源业务上努力进行创新，而且也要拓展自己业务的领域这样才能迎合市场、客户的需要。wto的参加使得我国金融业全面对外开放，竞争可谓是日趋白热化，中国的商业银行想要取得竞争优势，进行综合化经营是一个可行之策，可是如果进行综合化经营无疑对我国商业银行的风险管理将面临着更大的挑战。新巴塞尔协议提出以来，我国绝大多数的银行都已经由原来的仅仅关注信用风险的根底上也关注起了市场风险、操作风险、汇率风险、信用风险，违约风险。操作环节是银行进行经营的具体环节，我国特别对于广泛存在于商业银行各个领域的操作风险加大了控制。随着金融形势的不断变化，商业银行的法律制度需要不断地健全。在202223年中国银监会发布了法规严控商业银行的操作风险；在2023年中国银监会印发了商业银行并购贷款风险管理指引的通知；2023年银监会再次呼吁了要加强银行交易的透明度和商业银行加强风险管理的要求。外在的法律制度只是商业银行进行风险管理的法律保障，具体的这些制度能不能能不能被实施，还要看商业银行自身。如果商业银行的内控机制不完善，那么法律制度提得再多也没用。商业银行内部没有形成健全的风险管理和防范的规章制度这是我国的商业银行目前所欠缺的。 （二）在我国现阶段能够形成完善的风险管理体系的银行还是寥寥无几。 近年来自从中央对中国银行和建设银行注资以进行股份制改造以来，工商银行和农业银行也随之进行股份制改造。目前农业银行的股份制改造正在进行中。我国的绝大数商业银行不能形成完善的风险管理体系这一局部归因于我国的风险管理起步比较晚，另一局部归因于我国商业银行内部缺少专业化的风险管理部门和专业的风险管理人才。 （三）目前我国所采取的风险管理技术还相对落后。我国现在的绝大数的商业银行风险管理还是主要以定量性分析为准，管理手段也是主要依靠一些金融方面专家的判断缺少借助计量经济和金融工程手段来建立风险数据模型以对问题进行定量的分析。 二、我国商业银行风险管理存在的问题 自从新巴塞尔协议公布后，风险管理引起了世界各国的商业银行的关注。根据新巴塞尔协议我国银监会也制定了适合我国商业银行的资本充足率的管理法规----商业银行资本充足率管理方法，虽然很多商业银行已经制定了风险管理的方案，但是具体付诸实践的银行还是很少。那些首次尝试风险管理的商业银行遇到了一些棘手的问题。 （一）我国的商业银行缺少有自己特色的风险管理文化。 商业银行的风险管理文化指的是商业银行在坚持以平安性、流动性、效率性三者为宗旨的前提下，把在商业银行业务经营的过程中对商业银行的风险进行管理的经验进行总结从而形成的管理文化。在中国要实施风险管理任重道远。商业银行要进行风险管理，首先要找出风险的考核对象和范围，其次要采取的风险管理的战略，再次是把策略的实施的流程，最后是对战略效果的评价。很多的先进的世界性的银行凭借自己积累了几十年的实践经验所形成的风险管理文化很值得我们国内的商业银行借鉴。它所考虑的风险涵盖了其在全球范围内所面临的所有的可控风险，就风险战略方面外国的银行往往通过先进的计量和金融工程的方法对风险进行定量分析，在此根底上再形成风险管理战略。在业务流程方面外国银行形成了银行形成了有效的绩效评价机制。这些都是我国的商业银行所欠缺的，这也是我国不能形成健全的风险管理文化的原因。 （二）目前我国商业银行的风险管理能力尚不能满足商业银行日趋多样化的业务经营的需求。 我国风险管理能力比较弱归结其原因是由于我国的内控机制还不健全。银行内部缺乏一套完整的有关内部控制的规章制度。不少有关规定也是不严谨，意思不明确的现象。在具体风险的管理方面，比方说在信用风险的管理能力也很弱。 信用风险是我国商业银行面临的主要风险，在信用风险的管理方面我国的能力还比较弱。新巴塞尔协议规定了采用内部评级法和标准法来衡量信用风险。但是在我国仍存在使用“一逾两呆〞的贷款分类法。比照内部评级法和标准法我国的贷款分类法表现出了两个方面的劣势：第一、我国商业银行内部没有设立完善的信用评级体系所以无法采用内部评级法。第二、缺少外部评级机构，导致我国无法采用标准法。 （三）数据处理方面我国的商业银行缺乏先进的、科学的分析方法。 商业银行的风险管理是对风险进行识别、确认、量化、报告、预警的过程。风险管理简而言之就是先建立一个风险管理模型、之后再对所掌握的数据进行详细的处理的过程。数据是否可靠和完整对于风险管理是非常重要的。目前数据的问题对于我国的商业银行来说是最大的技术问题。在数据处理方面，信息技术的支持已经足够充分，但是有些模型需要的数据国内的银行不能提供，这造成风险的数据无法量化，不能完全反响问题。目前我国在数据处理方面有两个错误的认识。第一、以为要把全部的数据集中才能进行风险管理。第二、以为做完了数据的集中、风险管理的根底工作就算完成了。这样的认识导致我国银行的数据收集仅能满足一些操作型和效劳型的业务，而不能满足全面风险防范和商业银行综合化经营的需要。 （四）商业银行的治理结构不到位。追究其原因是我国大多数银行在其风险管理说不是风险为导向的。虽说商业银行的宗旨也说明了要把平安性摆在第一位，但是我国很多的商业银行往往无视了风险的防范而优先考虑赢利性。现在很多商业银行为了迎合客户的需求开展了网上银行业务、代理保险业务和个人理财业务。这种把客户的的需求放在首位的出发点是好的。但是如果商业银行没有在这些业务做好充分的风险防范的话，最后不仅会影响商业银行的利润甚至会影响到商业银行的根源业务。客户的利益也会因此受到损害。 （五）缺少专门从事风险管理的人才。这表现在风险管理人员人数少、缺乏精通风险管理理论和计量技术的专业人员，没有形成专业从事风险管理的团队。风险管理人才的匮乏跟我国商业银行不重视员工在风险方面的培训和没有专门地招纳专业风险管理人才有关。目前商业银行对于风险的重视程度低导致它们不认为要专门设立风险管理部门和聘用专业的风险管理人才来对风险进行管理和防范。 （六）商业银行在风险管理决策中的缺乏自立性，独断性不强。 很多商业银行在风险管理时要综合考虑政府的政策的方向、各级地方政府的引导，以及要顾及金融监管机构的监督问题。在不同的金融形势下商业银行采取任何措施都不得不考虑各级机关的政策问题，导致商业银行在管理风险时缺乏独立性。 （七）外部监督的作用还未充分发挥。所谓的外部监督指的是在商业银行外部的社会公众和监督管理机构对商业银行的监督。首先，公众缺少对于商业银行的监督可能是由于对商业银行的过分信任或者是公众的风险防范意识不够。这样虽然在某一方面能够促使商业银行在拓展业务方面受到较少的束缚，可是一旦发生金融危机的话，那些平时没有做好风险防范工作的商业银行就会先受到严重的影响甚至破产，到时不仅商业银行利益遭到破坏而且客户利益也会严重受损。其次，相关监管部门的监管执行力仍比较弱。有些监管部门顾及情面而没有对违反风险防范条款的机构、部门采取应有的惩罚，这样导致这些违法行为无法得到遏制。另一方面，监管机构对于那些违反风险防范法规的机构的信息披露不及时、不充分，严重影响了保险监管的质量。 （八）银行从业人员的全面风险意识没有建立，在商业银行内部没有建成由高层到根底的风险管理防范意识系统。目前的“四级经营、四级管理〞流程存在许多弊端，政策传导不畅通，制度执行不力，总行对基层行的监控不力，没有充分发挥董事会在风险管理方面的至高权利。“四级经营、四级管理〞的弊端表现在以下三个方面：第一、总行的全面风险管理能力发挥不完全，第二、分行也没有尽到风险的下级管理。第三、相应的风险监管委员会建立不到位，或者没有尽到应有的职责。 （九）相关的法律法规不健全。我国对于商行在风险管理方面的法律规定缺乏，很多关于商业银行风险的监管方面的法律还很少。尚未形成完善的全面的风险防范的法律体系。 （十）市场对商业银行的风险管理没有起到相应的约束作用。由于市场存在着信息的不对称性导致市场信息披露还不标准、不完备，许多商业银行存在的风险问题都是暴露后才发现。对于风险信息披露很不充分。 三、商业银行的风险管理对策 （一）建立起适合我国商业银行的风险管理文化。应该强调以风险计量为核心，并且借助诸如计量模型，数理统计、以及金融工程等先进的分析方法，以风险识别、风险探测、风险分析、风险管理决策、风险决策评估为流程的风险管理文化。 （二）建立我国商业银行风险管理的风险管理监督控制体系。风险监管体系主要由有内在监督机制、外在监督机制和市场监督机制共同组成。内在监督机制主要是以风险控制为根底的公司治理