2023年浅谈我国商业银行的风险管理.doc

浅谈我国商业银行的风险管理 摘 要 随着金融行业的开展，银行业的逐步开放，我国商业银行将要面临着更多机遇和挑战，同时风险也相对的加大；如今银行业正朝着业务全能化和经营国际化的方向开展，银行经营所涉及到的风险也出现了多样化、复杂化趋势。虽然我国银行制度变革、金融体制改革取得了相对的成就，但商业银行的问题也是不可防止的，经济体制改变和入世初期的不适应，加大了银行风险发生的可能性。当前商业银行风险问题对我国来说已经是事实；我们必须去重视和采取相对的银行风险措施；构建我国商业银行全面风险管理体系和国有商业银行风险管理的有效机制具有相当的必要性和紧迫性。 关键词：商业银行 风险管理 一，商业银行风险管理现状 在国内，商业银行至引入风险管理这个概念到现在已初步建立了一套风险管理的理念和体系。特别在1995年以后，我国各个商业银行面对较大的市场竞争，加大力度拓展市场的同时，也要加强内部的风险管理。因为都了解一笔不良贷款会造成多年的努力白白浪费。依照国内现在的情况来，看商业银行的风险管理集中表现在信贷管理方面，这就和我国商业银行贷款为主要业务相对应。 二，商业银行风险管理存在的主要问题 1，风险管理的外部环境不完备 〔1〕金融市场的中介效劳机构不够健全，缺乏信用评估机构与独立的风险。在现代金融的体系中，局部市场的中介效劳组织机构对风险管理发挥着关键的作用，其中特别包括了独立的会计、信用评级机构、律师事务所、审计事务所及其他管理技术和金融信息咨询公司等。这局部中介效劳机构为了确保投资者取得及时真实、公正、全面的市场信息，降低由于信息不对称和不完全而形成的风险，同时提升中小投资者的风险决策的水平提供有利的条件。 〔2〕法制建设还不够完善和具体，银行管理缺乏扎实的法律根底。影响了现代金融体系，甚至是所有市场经济体系的有效运作是构建在一整套完整的市场法律体系的根底之上。我国金融运行的法制环境还不够完善，风险管理依然缺乏扎实的法律根底。 〔3〕金融市场主要要素并没有完全市场化，减弱了银行量化风险的动力。第一，我国利率没有完全市场化。第二，我国银行和其他金融机构需要面临的外汇风险也不突出。第三，我国股票市场的风险或许比拟突出，可是市场操纵太过明显，股票价格的变动时常根本脱离了宏观经济开展的环境和公司质量等决定性因素，不可以正常地反映出股票合理的收益和风险的比例关系。并且，因为我国证券市场起步相比照拟晚，很难建立起风险管理模型参数评估所必须用到的数据库。第四，金融市场不够兴旺，银行严重缺乏衍生金融工具一系列的有效转移风险的管理工具。 2，尚未建立真正意义上的风险管理组织结构现状 我国商业银行风险管理组织结构缺陷主要有：我国许多银行都并没有现代意义上作出独立的垂直管理的风险管理部门；其功能性风险经理的职权也没有独立；基层的风险管理职能没有实现集中；内部审计职能也需要拓展。 3，风险管理技术与方法落后 我国商业银行在信用风险管理和应用技术上，还需要进一步的开展。目前，绝大局部国内的商业银行都还未建立专门的风险预警与监测系统，在早期风险的防范上依然是一张白纸，特别是对有可能产生的欺骗行为更加无能为力，关于客户的监测还持续停留在对财务报表的审查上面。国内银行在针对先进银行经常使用的是资产组合分析、风险评级、风险预控和各种风险减缓技术缺乏具体了解。此外，国内银行的数据储藏严重缺乏，而且数据质量不高、数据缺乏标准性，也成为造成风险计量模型的关键性障碍。 4，风险管理人才严重匮乏 现代金融的风险管理是一门非常复杂、技术性非常强新型的管理学科。它不仅仅以金融学、现代管理学、数理理论学、经济学等学科的知识为根底，还引入了系统物理学、工程学等自然科学的科研方法。这就需要从事银行风险管理的职员一定要具备良好的素质，通过严格的专业培训，不然是很难了解产品和业务的风险性质，更加不会采用适当的风险防范措施。我国的金融风险管理人才显得相当缺乏。 三， 国内商业银行风险防范机制的构建 1，完善商业银行内部控制制度 2，银行的外部监管:防范银行风险的有效途径 (1)中央银行监督 我国的中央银行是中国人民银行，它对商业银行的监督管理手段不仅运用实地考察评价银行的利用报表和经营情况评价银行的经营管理状况，中国人民银行非常重视对银行的实地考察，并且将它作为银行监管的其中一种手段。为确保它的有效性，实地考察而且的采用突击检查的方式。其主要内容包含有: 资产质量、遵守金融法规情况、管理素质、流动性、经营方针、内部规章制度、内体系、收益状况和资本充足等。非实的重点是: 资本充足率、资产质量、、资产流动性和盈利状况。 〔2〕中央银行稽核制度的完善 中央银行的稽核是占据非常重要的地位。从中国当前的稽核体制来看，有以下几点需要改良 (l)由于稽核具备了高层次和全方位查询的功能，必定成为中央银的“警察〞，可“警力〞缺乏却造成了大问题。 (2)要加强对中资银行在海外分行的现场稽核。 (3)需尊重稽核部门相对独立性的原那么，依照法律建立稽核部门的权威性。何为独立性：指稽核部门是中央银行职业监管部门，又称监管的执行人。所以，它和中央银行其余部门是不相同的，包括监管的预警性、方案性以及维护银行业安全经营都需要全部考虑。 3, 建立存款保险制度:防范银行风险的一种制度创新 首先是存款保险机构的建立，当前全球存款保险机构的设置可划分为: 政府、独资建立以及金融机构同时政府督导、出资建立、民间建立等三种类型。在中央财力有限的前提条件下，政府独资构建存款保险机构就加大了政府财政压力。如果由民间建立，虽然有利于降低国家财政负担，但是不利于提高宏观调控能力和机构的信誉。最为适合的方案是由政府与金融机构来建立存款保险公司，由中央银行直接管理。这样不仅可以提高存款机构的实力，还可以进一步完善中央银行的金融监管工具，加强对宏观调控存款保险机构的职能等。 参考文献： 【1】朱晓黄商业银行风险管理[M1]北京，中国金融出版社，2023。 【2】韩光道国外商业银行风险管理经验及其借鉴[J]金融理论与实践，2023，(5),76。 5