2023年读《随机致富的傻瓜》心得感悟3篇.docx

读随机致富的傻瓜心得感悟3篇 读随机致富的傻瓜心得感悟一： 呵呵，一年半没买闲书了，印象中上次破例是为了伍迪艾伦门萨的娼妓，口袋里只有25块，八折拿下定价25元的书，感觉竟像大大的赚了一笔。 这次在光合作用找教材，寻未果，但又被我不小心瞄到了这一本。这次的经验再次验证了边际效用递减的逆否命题~~~ 书名本是fooledbyrandomness，估计是为了搭证券市场大开展的顺风车，于是强调了帮助股票交易者防止风险、财富杂志评选的近百年75本最使人睿智的商业必读书之一云云，乘着最近股指高处不胜寒的东风出现在我们的面前。不然，估计没几个人包括出版商会多看它一眼...... 好了，简单来说，本书的三个锦囊是： 1、偏态，概率分布上的不对称。代表事件：黑天鹅的出现会否认一切关于天鹅是白色的危险命题。现实意义就是，如果失败的代价过于沉重、难以承受，那么这件事成功的概率有多高根本无关紧要。操作建议：市场会上涨，但一旦下跌就会比我们的预期跌的更多，在风险很高的情况下我们应该多放空。 2、存活者偏差，由于我们只看到成功者，而由此形成了对机遇的歪曲看法。对我们来说意义有二：其一，不要妄自菲薄，某甲发了某乙升了某丁出国了还有那个谁别墅房车，怎么就我一个人这么寒碜这么倒霉啊。a.我们只看到了成功者，而对失败者视而不见;b.现实世界，在除我以外的样本中，总要有人成功（能想象70亿人只有一个成功者吗。），这个是必然的;c.我们只看到了某个人成功的一面，各自的不幸往往只能自己体味，比方某甲拿今天赌明天健康危机某乙阿谀谄媚失去自尊某丁被婆婆棒打鸳鸯只能远走他乡还有那个谁头上有一顶新鲜出炉的绿色帽子，这些都是他们不会说你也无从得知的，但你自己的不幸在你眼里是被高度放大了，田忌赛马以己之短较人之长。其二，当我们计算成功率的时候，一定要注意把消失掉的样本捞回来，以免产生偏差追悔莫及。比方最近股市鸡犬升天啦，所有的xst股票都翻番了你要不要买。不要，因为已经退市了的股票不在此列，现实很有可能是5个翻番5个退市鸡飞蛋打，风险惊人的大。 3、路径依赖，有点像物理学上的惯性，人们过去做出的选择决定了他们现在及未来可能的选择。你变成今天这个样子，很大程度上是之前那条随机路径的作用。那么，路径依赖肯定有好处也有不好的地方。好处：路径依赖结果使得正面回馈带来越来越多的优越性，也就是说你随机做对了一件事，好事就接二连三了，可以称为赢者通吃或者马太效应之随机成功版;不好处：首先是倒霉的人喝凉水都塞牙缝，深一点看，成功的人往往是过于适应上一条随机路径，由于很难摆脱上一条随机路径的惯性思维，照搬经验的话很有可能会在阴沟里翻船，所以我们唯一知道的就是我们一无所有。如果从相当长的时间来看，遍历性会发挥作用。整体而言，中长期内历史有能力展现大局部可能的情境，并把坏蛋埋葬起来，每个人都会向长期的性质靠拢。 书中还有一个对长线是金短线是银很经典的佐证。如果一年报酬率为15%，波动性为每年2023%，那么，任何一年赚钱的概率为93%，一个月为67%，一天为54%，任何一秒赚到钱的概率只有50.02%......在很短的时间尺度内，我们观察到的是变异性而非报酬率，也就是说，噪声湮没了有用的真实的信息，使我们情绪失控痛苦不已。 呃，书的最后给了我们唯一不依赖于概率的忠告，摘录如下： 关于人生在世应该有什么样的行为，......斯多噶哲学有趣的地方，在于它强调尊严和个人的美感，而这是我们基因中的一局部。下次碰到厄运时，不妨开始强调个人举止的优雅。你应该表现出不管在什么状况下，都晓得如何生存。 行刑日那天把最好的衣服穿上;挺直腰杆站直，显现出一股傲气，好在行刑队心里留下美好的印象。诊断出罹患癌症时，不要哭天喊地，一副无辜受害的样子。只和医生讨论病情，切莫让别人知道，如此就可以防止听到老掉牙的抚慰话，也没人会视你为值得同情的受害人;此外，那种有尊严的态度，可以让挫败和胜利一样，都叫人觉得具有英雄气概。赔钱的时候，务必对你的助理更为客气，不要对他发怒。不要将你的命运怪罪于任何人，即使他们确实是祸首也是一样。......命运女神唯一不能控制的东西，是你的行为。 读随机致富的傻瓜心得感悟二： 1、一个投资策略如果用过去一段时间的历史数据去模拟发现它能够持续战胜市场，这个证据足够证明它是一个好策略吗。一个基金经理过去一段时间表现很好，能证明他比别的经理要好吗。 答案是不能。因为有可能是该投资策略和基金经理的操作风格恰好符合过去一段时间的历史形势从而取得好成绩，如果不能在未来形势发生改变时修改其策略和风格，那么可能导致重大亏损。书中举的例子是，某债券投资经理的操作风格是：当债券下跌时再次买入拉底平均本钱，这种方法让他在98年之前持续战胜指数，但在98年的市场大跌中将之前赚得钱全亏掉了。 所以作者认为，评价一个东西好，必须在所有的「历史样本」空间里进行考虑，而不只是利用「真实历史样本」去衡量。可惜作者并没有详细说明如何产生更多的「历史样本」。而「历史」，比方股票价格并不完全是随机的，它不能简单用一个随机游走来刻画。 2、在短时间尺度内，对于投资组合的观测只能观测到其波动性，而不是报酬。如果你盯着资讯系统追看新闻，那局部新闻都只是噪声。所以应该看周刊里的深度报告而不是华尔街日报。 3、期望和条件期望。你现在63岁，中国的平均寿命是73岁，你预期还能活多少年。 肯定不是2023年。否那么你万一活到了83岁，你预期还能活多少年。 4、概率vs期望。如果要去估计投资组合，那么不光要预测赚钱的概率，还需要估计赚钱和亏钱的幅度。单独谈论赚钱的概率有多大没有意义。从概率分布的角度上来说，要考虑分布的偏度（skewness） 5、癌症丛集。如果你在报纸上看到一那么新闻说你居住的区域因为辐射较强（比方在高压线旁边），癌症病例比例比全市平均比例高20%，你怎么看。 事实上，即使癌症病例是随机分布的，在全市所有地区都均匀的概率微乎其微，事实上，总会有些地方它的病例比别的地方要多一些。 6、如果需要研究技术指标，其中一种方法是调整技术指标的参数，然后去历史数据去测试，从中选取最适宜的参数，这样做适宜吗。 这样做会陷入数据探索（databootstrap）偏差，当你的技术指标足够复杂，可选参数足够多时，完全可能跟历史情况匹配很好的指标和参数，但并不意味着它可以用来预测未来。另一个相关的名词叫做过度拟合（overfitting）。 7、数据挖掘（datamining）偏差。平均365个人中有1人在1月1日生日的可能性，但只需要23个人，就能找到两个人在同一天生日。事实上，当考虑因子比较多的时候，要在其中找到匹配关系实在太容易了。 8、幸存者效应。你持续不断地受到股评短信，它向你推荐黑马股，令人惊讶地你发现它的连续十次推荐都命中了。你会相信它吗。 你有可能只是2023万个短信接收者的幸存者而已，如果你真的按照它所说的去做的话，完全可能血本无亏。 9、absenceofevidence和evidenceofabsence的区别：在癌症丛集的案例中，如果利用统计理论显示没有证据说明此区域的病例比例比平均比例要高（数字上的20%可能只是因为随机因素导致的），但这并没有直接否认此区域的病例比例比平均比例要高。 随机致富的傻瓜这本书谈到的数学概念是比较简单的，作者为了让文科生也能读懂，将数学概念嵌入到了故事里面，使得文章虽然有趣，但未免拖沓了点。书里花了不少篇幅谈论哲学问题，引用了不少哲学人物和观点，我除了关于波普尔的局部大致看了看，其它全跳过去了，因为不知道作者想表达什么意思。 读随机致富的傻瓜心得感悟三： 随机致富的傻瓜这是本谈随机性的书，原名为fooledbyrandomness。其中的科学知识，如随机性、蒙特卡罗发生器、偏态、遍历性、非线性、滤波等对于受过数学或统计专业本科教育的人都应该是常识，但应用这些概念来分析社会问题，特别是投资，还是表现出作者作为职业交易员和业余数学家的真知灼见。我购该书是先看了作者的黑天鹅。从科学角度看，两书的主旨接近，但从应用角度看侧重不同。fooledbyrandomness更强调透过随机涨落分析人生特别是投资得失，而黑天鹅强调利用小概率的巨大涨落。 该书特别强调分析问题等不要被随机涨落干扰。有无数信息统计上不重要，缺乏以推演出有意义的结论。（p.53）太密切注意随机性的人反倒会被烧伤，由于体验倒一连串的痛苦，情绪上筋疲力尽。（p.60）因此，理财处事都要超越些，洒脱些。只知道卖力工作的人，会失去注意焦点，脑筋也会变得迟钝。此外，他们最后会淹没在随机性之中。hellip;工作伦理会使人只留意噪声，而忽略了有意义的信号。（p.11） 作者对人性的弱点有深刻的认识。弱点之一就是多数人缺乏历史感。我们的本性不擅长以历史为师。hellip;天生拒斥别人的经验hellip;（p.48）而正是历史是经过滤波的。时间尺度短的新闻充满噪声，时间尺度长的历史中噪声那么多已剔除。（p.59）因此，越老的东西越美。（p.51）我个人的感觉，熟读历史的人见识一般更高明些。有个研究者注意到的例子。49年之际，许多学历史的学者逃离大陆，继续体面和有成就的学者生活，而文学、哲学学者多数留下，过着匮乏、没有尊严和提心吊胆的日子。 人性的另个弱点是我们是概率盲。某些偏见已经深深嵌进我们的大脑，阻碍我们处理较复杂、可能需要更精确评估概率的环境。（p.163）我们生来不会把不同的事情独立开来看待。hellip;我们都太认真地看待周遭的事情。（p.197）这也是种虚妄的自尊的思想根源。每个人都认为自己的成功全凭实力，毫无侥幸，只有失败时才会认为是机运使然。（p.141）当然，人生作为个整体也并非全是随机性支配。所谓天道公平，就是指有种遍历性。拥有一身好本领却穷困潦倒的人，最后一定会爬起来。幸运的傻瓜可能得助于生命中的某些好运气，但长期而言，他的处境会慢慢趋近于运气没那么好的白痴。（p.50） 作者对社会的看法深得我心。致富纯粹是自利行为，不是社会行为。资本主义的优点在于社会能够善用人们的贪婪，而不是他们的善行，同时也不需要颂扬这种贪婪为一种道德或知性成就。（p.129） 关于科学的应用，作者非常精辟地指出，我们将必须在听信律师和听信经济学家两种错误之间摇摆不定。前者拒绝接受科学，胡言乱语，讲得天花乱坠;后者那么应用有瑕疵的理论，而且太过认真看待自己的科学。科学的美妙之处，在于他允许这两种错误。幸好有中庸之道可走，只是去走的人少之又少。（p.172） 作者赞成einstein高论，常识不过是18岁以前学得的一大堆错误看法。（p.36）不过，作者费力所论证的，在世事洞明者眼里，未尝不过是常识而已。面对难以捉摸的随机性，作者的建议是反躬于己，碰到厄运时，不妨开始强调个人举止的优雅。（p.214）hellip;不要将你的命运怪罪于任何人，即使他们确实时祸首也是一样。hellip;命运女神唯一不能控制的东西，是你的行为。（p.215） 第9页 共9页