2023年程序化交易研究心得体会新编.docx

程序化交易研究心得体会 一、对市场的认识 1、市场短期走势是随机的，这是交易的本钱所在； 2、市场中长期是有趋势的，这是交易的利润所在； 3、当市场趋势确认之时，趋势根本上已经完成了三分之一或着二分之一以上，这说明抄底摸顶对绝大多数人来说是件困难的事情； 4、市场上大多数人一定亏损，这是市场存在的根底，是改变不了的现象，自己如果不想成为大多数人，那就请你努力变成其余那一小局部人，否那么还是离开这个市场的好； 5、要用概率的思维方式来看待这个市场上的一切，这也是为什么许多在实业、行政、管理领域内非常优秀的人，无法在期货市场里站稳的原因，因为他们原有的成功方法，并不一定适合这个市场； 6、资金是市场波动的主要动力，因此，不能主观认定某件事情，因为你不可能确定性的了解除了你之外的其他任何一个人此刻的想法，更不可能了解市场主力当下的想法。 二、对交易的认识 1、两种交易模式 个人认为，期货、股票市场上参加交易的人，根本上有两种交易模式：第一种：买在支撑位，卖在压力位，这种模式很容易获得暴利。采用这种交易模式的是高手。但这种模式不易量化，因为确定支撑位和压力位需要参考的要素比较多，更难的是支撑位和压力位不破为有效，破了就无效，这个原那么很难量化。 第二种：追涨杀跌。采用这种交易模式的主要是广阔低手所为，不容易获得暴利，还常常做的和高手模式正好相反：买在压力位，卖在支撑位，进场就亏。高手只有在市场非常强势时才迫不得已采用。但种交易模式容易量化，因此适合程序化交易。 2、成功的交易模式： 第一种，是能够把握住行情波段起、终点并及时进、出场的交易模式，这就是所谓的波段操作。但是，能真正做到的人并不多，能持续做到的人更不多。第二种，是系统化交易，总结出一套简单易行的操作规那么，然后严格的根据信号规那么进出场。这种方式，说起来容易，每个人都能做到，但，很少有人能持续地坚持下去，因为，你按此信号进场后不一定就能盈利，相反，更多的情况是，你会亏损。 三、采用程序化交易的好处 1、实现了系统交易，因为，所有最终能在市场上良好、长久地生存下去的人，一定是系统交易者； 2、可以做到客观看待市场，由判断上涨市就做多，下跌市就做空，没有任何主观色彩； 3、克服人性的弱点，如恐惧、贪婪、随意、懒惰，等等； 4、实现稳定盈利。最近体会非常深刻，天天泡在行情里手动操作，神经紧张不说，常常会把盈利变成亏损，一段时间下来，实际上不挣钱反可能亏钱。使用程序化交易，由时时刻刻替你在盘中追涨杀跌，一段时间下来，一定会稳定盈利。当然，这首先需要你的模型是经过考验能挣钱的才成。 四、研究程序化交易心得 1、设计交易模型是比较困难的一件事情，因为信号确定唯一时，行情已经开展纵深，盈利空间大大缩小，在这种条件下，设计一个好模型是不容易的，这也是模型原创者一般不愿意告诉别人的主要原因。 2、一个模型使用的人多了，这个模型就会对市场产生影响，反作用就是造成该模型的失效。因此，那些公开出售的模型一般是没什么效用的。 3、市场存在趋势市和震荡市，存在不同品种、不同周期、不同强弱、不同趋势，各种市场状态下都能盈利和模型是不存在的，就是在状况相近的品种、周期等情况下，模型使用的参数也是不一样的。这说明在期货和股票市场上不能使用同一个参数的指标打遍天下。 4、模型越简单，越容易判断模型的优劣。 5、价格越高、波动越大的，越容易操作，容易获得利润。这说明玩期货，不能玩那些价格低、波动小的品种，要玩就玩大的，玩刺激的才有意思，也才容易有收获。 6、程序化交易不能获得暴利，但能做到长期稳定的盈利。巴菲特为什么被人称为股神，就是因为他做到了长期稳定的盈利。因此，如果你程序化交易做好了，你也有可能成为巴菲特，还可能比真巴菲特更容易，是不是。 7、程序化交易中，亏损的交易次数常常会大于盈利的交易次数，大多数情况下，亏损交易占到总交易次数的了60%。但是，只要剩下那40%的交易盈利之和大过了总亏损额，那你最终就是盈利的。这实际上也反映了交易的实质：亏损是盈利的根底。 8、在你的程序化交易模型中，参加了止盈、止损指令后，你的模型效率会大大降低，也就是说，你可能在一笔亏损交易中大大减少了亏损额，但同时你也失去了大时机来临时替你赚大钱的时机。 五、如何学习编制交易模型和指令 1、把自己的交易理念用流程图表示出来，并对各种可能发生的情况都要有对策。 2、把你的进出场点、对策等进行量化，形成可以用公式反映出来的模型。 3、选择一个你想使用的程序化交易软件，如tb，文华等等。 4、学习软件自带的帮助教程，没有的到网上查。 5、学习软件自带的程序、公式、函数，了解软件程序结构，那些最根底的语句、函数及其用法。 6、把自己的交易模型编成交易指令，检查更正，使能最终通过编译。 7、大量的进行各品种、各周期的测试，找出让你满意的参数。 8、开始进行模拟行情测试，看信号是不是如预期时间、价位发出来。 9、以上工作都都好了后，ok，你可以用小资金开始进行实盘测试了。当你对你的模型和程序都很有信心后，你就可以加大资金量进行操作了，股神也开始向你招手了……..