2023年金融风险管多选.docx

金融风险管多项选择 （二）多项选择题（每题2分，共2023分） 2、在以下“贷款风险五级分类〞中，哪几种贷款属于“不良贷款〞：（ace） a.可疑b.关注c.次级d.正常e.损失 2、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。（abcd）p12页 a.国家金融风险b.金融机构风险 c.居民金融风险d.企业金融风险 2、信息不对称又导致信贷市场的_______和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。（ac）p20页 a.逆向选择b.收入下降c.道德风险d.逆向撤资 1、关于风险的定义，以下正确的选项是（abcd）。 a.风险是发生某一经济损失的不确定性b.风险是经济损失时机或损失的可能性c.风险是经济可能发生的损害和危险d.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异e.风险是一切损失的总称 2、金融风险的特征是（abcd）。 a.隐蔽性b.扩散性c.加速性d.可控性e.非可控性 3、以下说法正确的选项是（abc）。 a.信用风险又被称为违约风险b.信用风险是最古老也是最重要的一种风险c.信用风险存在于一切信用交易活动中d.违约风险只针对企业而言e.信用风险具有明显的系统性风险特征 4、国家风险的根本特征有（bd）。 a.发生在国内经济金融活动中b.发生在国际经济金融活动中c.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失d.不管是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失e.是企业决策失误引发的风险 2、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点。________。（acde）p28-29页 a.保证各金融机构和整个金融体系的稳健平安b.保证国际货币的可兑换性和可接受性 c.保证金融机构的公平竞争和较高效率d.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行e.维护社会公众的利益 1、20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（abc）。 a.证券市场的价格风险b.金融机构的信用风险c.金融机构的流动性风险d.国家风险e.法律风险 2、内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原那么（acd）。 a.有效性b.盈利性c.全面性d.独立性e.便利性 3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（bde）。 a.股东大会b.董事会和风险管理委员会c.监事会d.风险管理部e.业务系统 4、金融风险综合分析系统一般包括（abcd）。 a.贷款评估系统b.财务报表分析系统c.担保品评估系统d.资产组合量化系统e.行政管理系统 2、商业银行的负债工程由________、_______和_______三大负债组成。（ace）p43页 a.存款b.放款c.借款d.存放同业资金e.结算中占用资金 1、属于商业银行资产工程的是（acde）。 a.现金资产b.存款负债c.各种贷款d.证券投资e.固定资产 2、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（abce）。 a.存贷款比率b.备付金比率c.流动性比率d.总资本充足率e.单个贷款比率 3、信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（abcde）。 a.实行信贷配给制度b.实施抵押担保c.签订限制性契约d.提供贷款承诺e.跟踪客户的资产负债和资金流动情况 4、信贷结构调整通常包括（acde）。 a.产业和行业结构调整b.存款客户结构调整c.区域结构调整d.种类结构调整e.贷款期限和规模结构调整 5、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的上下将资本市场分为（bce）。 a.无效市场b.弱有效市场c.强有效市场d.偏强有效市场e.中度有效市场出题——多项选择题： 2、房地产贷款出现风险的征兆包括。____________。（abd）p69页 a.同一地区房地产工程供过于求b.工程方案或设计中途改变c.中央银行下调了利率 d.销售缓慢，售价折扣过大e.宏观货币政策放松 1、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（abe）。 a信用问题b.操作问题c.竞争问题d.销售问题e.汇率问题 2.专家制度法的内容包括（abcde）。 a.品德与声望b.资格与能力c.资金实力d.担保e.经营条件和商业周期 3.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（abce）。 a准备b.会谈c.评定d.公示e.事后管理 2、商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：______________（bcde）p112页 a.吸收的存款b.现金资产c.证券投资d.贷款e.固定资产 1.金融机构流动性较强的负债有（abcd）。 a.活期存款b.大额可转让定期存单c.向其他金融企业拆借资金d.向中央银行借款e.短期有价证券 2.商业银行贷款理论的缺陷是（abc）。 a.没有考虑贷款需求多样化b.没有认识到存款的相对稳定性c.没有注意到贷款清偿的外部条件 d.没有顶测购置负债e.没有注意流动性与盈利性的矛盾 3.证券公司流动性风险主要来自（abcd）。 a.代客理财b.自营证券业务c.新股（债券）发行及配售承销业务d.客户信用交易e.投放贷款 4.商业银行现金资产包括（abc） a.库存现金b在中央银行的存款c.同业存款d公司债券e.证券化的贷款 5.商业银行头寸包括（abc）。 a.根底头寸b.可用头寸c.可贷头寸d.同业往来e.超额准备 1.利率期货的特征有（abcd）。 a.标准化的合约条款b冲销交易c.公开交易的市场d.交易主体的另一方是交易所e.场外交易 2.利率风险的常用分析方法有（ab） a.收益分析法b.经济价值分析法c.缺口分析法d.敏感型分析法e存续期分析法 3.利率风险的主要形式有（abcd） a重新定价风险b收益率曲线风险c基准风险d期权性风险e违约风险 4.利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ac）合成。 a.借款人利率期权b.贷款人利率期权c.卖出利率期权d.买入利率期权e.利率期货 5.管理利率风险的常用衍生金融工具包括（abcde）。 a远期利率协定b利率期货c利率期权d利率互换e利率上限 出题——多项选择题： 2、外汇的敞口头寸包括。_________等几种情况。（ac）p144页 a.外汇买入数额大于或小于卖出数额b.外汇交易卖出数额巨大 c.外汇资产与负债数量相等，但期限不同d.外汇交易买入数额巨大 1.根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（abd）。 a.外债的当事双方应具有债权债务关系b.外债的债权债务关系须具有契约性 c.外债的债权债务关系不具有契约性d.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的e.外债的债权债务关系不一定必须发生在居民与非居民之间 2、非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（abde） a选择有利的合同货币b.加列合同条款c.调整价格或汇率d.提前或推迟收付汇e.配对 3.银行外汇头寸管理方法有（bde） a.远期外汇交易b.设立合理的外汇交易头寸限额c.货币互换d.及时抛补敞口头寸e.积极建立预防性头寸 4.折算风险的管理方法有（ad） a.缺口法b.商业法c.金触法d.合约保值法e.财务管理法 5.国际上常用的借款方式有（abcde） a.国际金融组织贷款b.外国政府贷款c.政府混合贷款d.出口信贷e.银团贷款 2、广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。（cd）p162页 a.交易风险b.经济风险c.市场风险d.信用风险 1.操作风险管理框架包括（abcd）。 a.战略b.流程c.根底设施d.环境e.评估 2.操作风险度量模型可以划分为（abc）。 a.根本指标法b.标准化方法c.高级衡量法d.积分卡法e.损失分布法 3.操作风险的主要特点有（abd）。 a.发生频率低，但损失大b.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 c.操作风险不易界定d.人为因素是操作风险产生的主要原因e.操作风险发生时间具有不确定性 2、商业银行面临的外部风险主要包括__________。（abd）p187页 a.信用风险b.市场风险c.财务风险d.法律风险 2、在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_______________。（acd）p211页 a.资产证券化b.呆坏账核销c.债权出售或转让d.债权转股权 1.信贷资产风险的主要成因包括（abd）。 a.来自经营环境的风险b.来自借款人的风险c.来自政府指导不力的风险d.来自银行内部的风险e.来自竞争对手的风险 2.证券投资分散化的主要方式有（abcde）。 a.证券种类分散化b.证券到期时间分散化c.投资部门分散化d.投资行业分散化e.投资时机分散化 3.商业银行中间业务风险具有以下（abcde）特点。 a.风险透明度差b.风险多样化c.风险自由度大d.风险可测性低e.风险损失度高 4.商业银行全面风险管理体系由以下（abcde）要素组成。 a.风险管理环境与风险信息处理b.风险管理目标与政策设定c.风险监测与识别、后评价和持续改讲 d.风险评括与内部控制e.风险定价与处置 2、广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、_______、_______和_______等环节。（acd）p216页 a.理赔b.咨询c.核保d.核赔e.清算 1.保险公司保险业务风险主要包括（abc）。 a.保险产品风险b.承保风险c.理赔风险d.现金流动性风险e.资产负债匹配风险 2.保险公司资产负债管理技术主要有（acd）。 a.现金流匹配策略b.资金池策略c.久期免疫策略d动态财务分析e.缺口分析与管理 3.保险资金运用的风险管理层次包括（abc）。 a.宏观决策层次b.投资实施层次c.监督与考核层次d.微观应用层次e.中观评估层次 4.保险公司整体风险管理的特征包括（abcd）。 a.目的明确性b.全面性c.全方位性d.可扩展性e.综合性 2、证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_______全部销售给_______的风险。（ca）p239页 a.投资者b.中介公司c.发行价d.零售价 1.证券公司的主要业务有（abce）。 a.证券承销业务b.证券经纪业务c.证券自营业务d.工程融资业务e.财务参谋业务2证券公司的风险有