日内稳定交易沥血之作.doc

日内稳定交易沥血之作 前言：要多少钱呀？要多少钱！ 先看看生活需要多少钱？ 例如需要每月30000人民币，相当于5000美金，如果以每月20%的收益来算，本金至少需要25000美金，而实际需要更多，必须有一定的预留，因此本金定为30000美金。如果有朋友是单身，生活成本低些，1000美金就够了，那么本金应该要有7000美金。这个很容易计算，之所以一开始就先把需要的本金列出来，因为标题就是如何通过日内交易养家生活嘛，拿个500美金做本金每个月都要赚1000美金做生活费，这也有点太扯了吧，要能够靠日内交易养家生活，起码金额的本金总归是需要的！至于如何能够做到稳定的每月20%获利，别急，等我慢慢道来。 相信多数进入外汇交易世界的朋友心中都有一个目标，希望有一天能够通过交易获利来养家生活，不用为了每个月这个钱、那个费的发愁，甚至希望外汇交易赚的钱能够让自己生活得更好，买车、买房、旅游、还有小（3、4、5、6、7、8、9）啥的，哈哈。不过想法是美好的，但现实是残酷的，往往许多人被市场折磨得欲仙欲死仍不得其门而入！又或者折腾了好多年渐渐放弃了最初的梦想，只剩下不甘！其实成功与否不在于你努力不努力，或者有没有天赋，关键在于你是否在正确的路上行进，而不是与成功之路背道而驰。 所以本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区，希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验，日内交易是高风险、高强度的交易类型，要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整，每一个环节都是必须做到，哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败！ 第一部分：交易前的规划准备 不要把交易行为当作是游戏，或者是实现梦想的捷径，交易本身就是一门生意，如果你是开一家店，会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润，那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗？你一定会说我很在意啊，但如果你真的在意，为什么还要随意交易？为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵？为什么不断地亏钱还不作改变？为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下？ 是生意，就一定要规划，做生意总不能才开张就想着先试试，不行就撤吧！ 不单要规划将来，更要规划现在！ 不要想用几百美金赚到几万美金，不用付出太多的代价，那是行不通的。为什么行不通，后面会详细阐述。 一，            准备： 你准备好进入日内外汇交易世界了吗？你准备好了吗？你真的准备好了吗？ 你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗？你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗？你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗？ 如果你真的准备好了，那么请跟随我做下一个准备工作，筹备资金！ 在不考虑生活支出的前提下，请为自己准备（以本金7000美金计算）500美金+500美金+2000美金+2000美金+5000美金=10000美金的储备资金，请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备，这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了，努力到最后，卡在资金缺口上了，还谈什么赚钱呢？需要提醒一点，如果资金量大，可以按照以上资金的倍数增加，比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。 二，            选择交易平台 日内交易对于平台要求非常高，低点差、稳定、出金好，这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏，但如果平台不能符合以上条件，日内交易稳定获利是不可能达成的！ 三，            交易思路 要是连一个好的日内交易思路都没有，拜托停下所有的事，先回去学习、看书、模拟！想要在日内交易市场里“抠”钱，一定是先有一个自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路，不要认为说可以一边交易一边摸索，那是在消耗！浪费你的时间浪费你的金钱，毫无意义！ 也可以从另一个角度来说，这是一种直觉，是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制，当你有了这样的直觉（交易思路），那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析（左脑机制），并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分，如果还没有形成直觉，请不要继续交易！ 四，            时间规划     给自己2年的时间，因为是日内交易，所以需要的时间短些，如果2年的时间都无法做到稳定获利，那么放弃吧，你一定天生不适合做日内交易！ 第二部分：日内交易二大误区 一，            轻仓交易 几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！ 谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？ 日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30%？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！ 我所指的日内交易方式是有特定标准的，而且重仓也有重仓的仓位管理模式，后面的文章里会详细阐述该类系统特征，当然并不泛指所有的日内交易方式！比如有一种交易方式，是每天几十上百笔的交易，而每次都是1手！这样的交易模式，我到现在都没搞明白是怎么回事，这样能够长期盈利，真的不可思议。 日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。 二，            复利增长 很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利增长快速赚到第一桶金！ 但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！     当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！ 第三部分：完整日内交易系统特征 日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可！ 一，            交易系统： 1，基础条件 可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。 2，量化和证伪性 量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！ 3，日内交易稳定获利的交易系统特征 能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。 ① 高胜率 交易系统必须具备80%以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点~150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。 如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90%。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20%的收益还是很容易的。 ② 低频率 经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80%以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖了，偶尔一周出现6、7次信号也是正常的，如果连续2周只出现了1次信号也是可能的，关键在于平均值。 ③ 高仓位 高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20%以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。 ④ 低盈亏比 盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。 ⑤ 精确定义 精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！ 二，            重仓交易的仓位管理 相对于中长期的交易来说，仓位管理并不是日内交易中最重要的环节，日内交易的仓位管理力求简单，有利于在繁杂的交易信息中保持清醒！ 我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如：如果我要开10手欧元美元，那么需要的最低资金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80%以上，因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事，以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损，仍能够开足10手单的情况。 三，            情绪管理 情绪管理是日内交易中最